מחוון RSI - איך להשתמש? הוראות, המלצות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

מדד החוזק היחסי הוא אחד האינדיקטורים הפופולריים ביותר שבהם משתמשים סוחרים. הוא מספק מידע על עוצמת תנועות המחירים בתרשימים, ומכאן שמו. אז מהו מחוון RSI? איך להשתמש בו במסחר? איך להבין מה זה מראה?

תיאור מחוון RSI

נוצר על ידי J. Wells Wilder, מדד החוזק היחסי (RSI) הוא מתנד מומנטום שמודד את המהירות והשינוי של תנועות המחיר. המדד נע בין אפס ל-100. באופן מסורתי, לפי ויילדר, ה-RSI מציין שהשוק נרכש יתר על המידה כאשר הוא עולה על 70 ומכירת יתר כאשר הוא מתחת ל-30. אותות מחווני RSI יכולים להתריע על היפוך מגמה, חציית קו מרכז, וגם לקבוע את עוצמת המגמה.

וילדר כתב על כל זה בספרו משנת 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. יחד עם ה-SAR הפרבולי, מדד התנודתיות, מדד הטווח ומדד ה-CSI, הוא תיאר את מחוון ה-RSI - כיצד להשתמש בו וכיצד לחשב אותו. במיוחד, המחבר שקל את הגורמים הבאים:

• גבוהים ושפל;
• נתוני ניתוח טכני;
• הנדנדה נכשלה;
• תמיכה והתנגדות;
• divergence.

למרות העובדה שמחווני Wilder ימלאו בקרוב 40 שנה, הם עמדו במבחן הזמן ונותרו פופולריים עד היום.

חישוב

המחוון מחושב באמצעות הנוסחה: RSI=100 – 100/(1 + RS), כאשר RS=עלייה/ירידה ממוצעת.

כדי לפשט את החישוב, המדד מחולק למרכיבים עיקריים: RS, צמיחה ממוצעת וירידת שער החליפין. בספרו הציע ויילדר לחשב את המדד על סמך 14 תקופות זמן. נפילות מבוטאות כמספרים חיוביים, לא מספרים שליליים.

ראשית, ממוצע העלייה והירידה של 14 תקופות מחושבים.

• צמיחה ממוצעת=סכום הצמיחה ב-14 התקופות האחרונות / 14;
• ירידה ממוצעת=סכום של 14 ירידות התקופה האחרונות / 14.

אז החישובים מבוססים על ממוצעים קודמים ועל הירידה או העלייה הנוכחית:

• צמיחה ממוצעת=צמיחה ממוצעת קודמת x 13 + צמיחה נוכחית / 14;
• צניחה ממוצעת=ירידה ממוצעת קודמת x 13 + ירידה נוכחית / 14.

שיטת חישוב זו היא טכניקת החלקה הדומה לממוצע נע אקספוננציאלי. זה גם אומר שערכי המדד נעשים מדויקים יותר ככל שתקופת החיוב גדלה.

הנוסחה של וילדר מנרמלת את RS והופכת אותו למתנד שנע בין אפס ל-100. למעשה, תרשים ה-RS נראה בדיוק כמו תרשים ה-RSI. שלב הנורמליזציה מפשט את מציאת האקסטרים מכיוון שהמדד נמצא בטווח צר.מדד החוזק היחסי הוא 0 כאשר הרווח הממוצע הוא אפס. עם RSI של 14 תקופות, ערך של אפס מצביע על כך שהשער ירד בכל 14 התקופות. לא הייתה צמיחה. המדד הוא 100 כאשר הפחת הממוצע הוא אפס. המשמעות היא שהשיעור גדל לאורך כל 14 התקופות. לא הייתה נפילה.

בהתבסס על מדד החוזק היחסי, מתנד הסטוכסטי הסטוכסטי RSI מחושב:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI High - RSI Low)

המתנד מתאם את רמת ה-RSI לערכי המינימום והמקסימום שלו לאורך תקופה. ערכי RSI מוחלפים בנוסחה של המתנד הסטוכסטי במקום ערכי הקצב. לפיכך, Stochastic RSI הוא אינדיקטור - הנגזרת השנייה של שער החליפין. מגדיל באופן משמעותי את מספר האותות, ולכן יש לקחת בחשבון גם כלי ניתוח טכניים אחרים.

מחוון RSI: איך להשתמש בו?

מספר התקופות הסטנדרטי עבור מחוון החוזק היחסי הוא 14, כלומר הוא מעריך את 14 הנרות האחרונים, או מסגרות הזמן.

המחוון משווה את הרווח הממוצע להפסד הממוצע ומנתח כמה מ-14 הנרות האחרונים היו שוורים או דוביים, וכן מנתח את הגודל של כל נר.

לדוגמה, אם כל 14 נרות המחיר הם שווריים, המדד הוא 100, ואם כל 14 הנרות דוביים, אז 0 (או כמעט שווה ל-100 ו-0). ומדד של 50 פירושו ש-7 נרות עבר היו דוביים, 7 היו דוביים, והרווח וההפסד הממוצעים היו שווים.

דוגמה1. צילום המסך למטה מציג את גרף ה-EUR/USD. האזור המודגש בלבן כולל את 14 נרות המחיר האחרונים. מתוכם, 13 היו שווריים ורק 1 דובי, מה שהביא לערך של 85.

דוגמה 2. צילום המסך למטה מציג את תרשים ה-EUR/USD ו-3 אזורים מודגשים של 14 נרות כל אחד כדי להבין כיצד מחושב מדד החוזק היחסי.

• האזור הראשון מדגיש תקופה דובית מאוד של 9 נרות דוביים, 4 נרות שוורים קטנים ותבנית פמוט אחת (דוג'י). ה-RSI של תקופה זו הוא 15, מה שמסמן על שלב דובי חזק מאוד.
• החלק השני כולל 9 נרות שוריים ו-5 נרות דוביים קטנים בעיקר. האינדיקטור של תקופה זו היה 70, מה שמצביע על מגמה שורית חזקה יחסית.
• האזור השלישי כולל 6 נרות דוביים, 8 נרות דוביים ודוג'י אחד, וכתוצאה מכך ערך אינדקס של 34, המצביע על ירידה מתונה במחיר.

כפי שאתה יכול לראות, הניתוח של 14 נרות מתאים בצורה מדויקת לערך RSI לתקופה זו. עם זאת, המחוון שימושי בכך שהוא מקצר את הזמן הנדרש לעיבוד נתונים, וגם מאפשר לך להימנע מטעויות במהלך התנהגות שוק הפכפכה.

קניית יתר וקניית יתר

הרעיון הבסיסי הוא שכאשר מדד החוזק היחסי מציג ערכים גבוהים מאוד או נמוכים מאוד (יותר מ-70 או פחות מ-30), המחיר מצביע על מכירת יתר או קניית יתר. מדד גבוה אומר שמספר השוורינרות גברו על מספר הדובים. ומכיוון שהשער לא יכול להטביע בלי סוף רק נרות שוריים, אינך יכול להסתמך רק על הקריאות של מחוון RSI כדי לקבוע היפוך מגמה.

אם 13 מתוך 14 הנרות האחרונים היו שוריים והמדד הוא הרבה מעל 70, אז סביר להניח שהשוורים ייסוגו בעתיד הקרוב, אבל אל תסתמך לחלוטין על מחוון RSI בתחזיות שלך. צילום המסך למטה מציג שתי תקופות שבהן הוא נכנס לאזור מכירת יתר (פחות מ-30) ונשאר כך במשך זמן רב. במהלך התקופה הראשונה המחיר המשיך לרדת במשך 16 ימים לפני שהמדד חזר מעל 30, ובתקופה השנייה המחיר המשיך לרדת במשך 8 ימים, כאשר השוק נמכר יתר על המידה.

תקופת החישוב המוגדרת כברירת מחדל עבור מדד חוזק המגמה היא 14, אך ניתן להקטין אותה כדי להגביר את רגישות המחוון, או להגדיל אותה כדי להפחית אותה. ה-RSI ל-10 ימים יגיע לרמות קניית יתר או מכירת יתר מהר יותר מה-RSI ל-20 יום.

השוק נחשב לקניית יתר כאשר ערך ה-RSI הוא מעל 70 ומכירת יתר כאשר הוא מתחת ל-30. ניתן גם להתאים את הרמות המסורתיות הללו כדי לעמוד טוב יותר באבטחה או בדרישות. התאמת מחוון RSI על ידי הגדלת קניית יתר ל-80 או הורדת מכירת יתר ל-20 תפחית את תדירות האותות. סוחרים לטווח קצר משתמשים לפעמים ב-RSI של 2 תקופות, המאפשר לך לחפש קניית יתר מעל 80 ומכירת יתר מתחת ל-20.

אי אפשר להשתמש במדד החוזק היחסי רק כדי לקבוע נקודות היפוך צפויות. הואמעיד גם על מגמות חזקות מאוד כאשר הוא נשאר באזור מכירת יתר או קניית יתר במשך זמן רב.

פריצת קו תמיכה והתנגדות

כפי שכבר הוזכר, מדד החוזק היחסי מאפשר לך לזהות מגמות חזקות של שער חליפין. זה הופך אותו לכלי מצוין למסחר ברמות תמיכה והתנגדות. האיור מציג גרף EUR/USD, והקו האופקי השחור הוא הרמה הידועה של 1.20 של השער, שהיא רמת התמיכה וההתנגדות.

ניתן לראות שהמחיר חזר מספר פעמים לרמה 1, 2. בפעם הראשונה שה-RSI הראה ערכים של 63 ו-57. זה אומר שלמרות שהמגמה עלתה, החוזק שלו לא הספיק. לא קל לשבור רמת התנגדות חזקה - יש צורך במגמה חזקה כדי להתגבר עליה.

בפעם השנייה שהשער חזר לרמת ההתנגדות, ה-RSI היה 71, מה שמעיד על מגמה שורית חזקה למדי, אך רמת ההתנגדות נשמרה שוב. עד הקטע האחרון, כאשר ה-RSI הראה ערך של 76, רמת ההתנגדות התגברה וה-RSI עלה ל-85.

המחוון יכול לשמש כלי לכימות חוזק הקורס. סוחרים המשתמשים באלגוריתמי מסחר זקוקים מאוד למידע כזה, ומחוון החוזק היחסי הוא שימושי.

RSI divergence

אזור נוסף שבו נעשה שימוש במדד RSI הוא האסטרטגיה של זיהוי נקודות מפנה על ידי חיפוש אחר סטייה. אותותהפערים ששער החליפין יוצר אינם נתמכים בדרך כלל על ידי דינמיקת המחירים הבסיסית. זה אושר על ידי הדברים הבאים.

צילום המסך למטה מציג שני שפל. במהלך הראשון, האינדיקטור היה 26, ותנועת המחיר שקדמה לרגע זה כללה 8 נרות דוביים, 3 שוריים, 3 דוג'י, השיעור ירד בסך הכל ב-1.45%. במהלך השפל השני, ה-RSI הראה ערך גבוה יותר של 28, ותנועת המחיר כללה 7 נרות דוביים, 5 שורי, 2 דוג'י והשער איבד רק 0.96%.

למרות שהשער עשה שפל חדש ונמוך יותר, הדינמיקה של הרקע לא הייתה דובית כל כך והקטע השני לא היה חזק. והתרשים מאשר את זה. לשפל השני היה אינדיקטור גבוה יותר (28 לעומת 26), למרות שהקורס הראה שהדובים מאבדים כוח. סטייה לעיתים קרובות מתקלקלת, סטייה כפולה אמינה יותר.

היפוכים חיוביים-שליליים

אנדרו קארדוול פיתח מערכת של היפוכים חיוביים-שליליים עבור מדד החוזק היחסי, שהם ההיפך מהבדלים דוביים ושוריים. בניגוד לווילדר, קרדוול ראה בהבדלים דוביים תופעות בשוק השוורים. במילים אחרות, הבדלים דוביים יוצרים מגמת עלייה. באופן דומה, סטיות שוריות נתפסות כתופעות בשוק הדובי ומצביעות על מגמת ירידה.

היפוך חיובי מתרחש כאשר המחוון עושה נמוך נמוך יותר והמחיר עושה נמוך גבוה יותר. הנמוך הנמוך אינו ברמת מכירת יתר, אלא איפשהו בין 30 ל50.

היפוך שלילי הוא היפוכו של חיובי. ה-RSI מגיע לשיא גבוה יותר, אבל השיעור הופך לשיא נמוך יותר. שוב, הגבוה יותר נמצא בדרך כלל ממש מתחת לרמת קניית יתר ב-50-70.

מזהה מגמה

אינדיקטור החוזק היחסי נוטה לתנודות בין 40 ל-90 בשוק שוורי (מגמת עלייה) כאשר רמות 40-50 משמשות כתמיכה. טווחים אלו עשויים להשתנות בהתאם לפרמטרי RSI, עוצמת המגמה והתנודתיות של נכס הבסיס.

מצד שני, המחוון נע בין 10 ל-60 בשוק דובי (מגמת ירידה) עם רמות של 50-60 כהתנגדות.

הנדנדה נכשלה

תנופה כושלת, לדברי המחבר, היא סימן חזק למהפך הממשמש ובא. זהו האות שנותן מחוון RSI. התיאור שלה הוא כדלקמן. תנודות כושלות אינן תלויות כמובן. במילים אחרות, הם מתמקדים אך ורק באותות RSI ומתעלמים מהמושג של סטייה. תנופה כושלת שורית נוצרת כאשר ה-RSI יורד מתחת ל-30 (מכירת יתר), עולה מעל 30, יורד ל-30 ואז שובר את השיא הקודם. המטרה היא להגיע לרמות מכירת יתר ולאחר מכן לשפל גבוה יותר מעל רמת המכירה המוגזמת.

תנופה כושלת דובית מתרחשת כאשר המדד נע מעל 70, יורד, מתאושש, נופל מ-70 ואז שובר את השפל הקודם. המטרה היא הרמהקניית יתר ולאחר מכן שיא נמוך מתחת לרמות קניית יתר.

השער חשוב יותר מהאינדיקטור

מתנד מומנטום אוניברסלי RSI מחוון - יעילות שנבדקה בזמן. למרות התנודתיות של השווקים, ה-RSI נשאר רלוונטי היום כפי שהיה בימי וילדר. אבל הזמן עשה כמה התאמות. למרות שוויילדר שקל קניית יתר כתנאי למהפך, התברר שזה יכול להיות סימן לכוח. סטייה דובית עדיין נותנת איתותים טובים, אולם סוחרים צריכים להיות זהירים במהלך מגמות חזקות כאשר זה נורמלי. למרות שהמושג של היפוכים חיוביים ושליליים מערער במקצת את הפרשנות של ויילדר, ההיגיון שלו הגיוני ו-ווילדר עצמו בקושי היה מסרב להקדיש תשומת לב רבה יותר לפעולת המחיר. היפוכים חיוביים ושליליים שמים את מגמת המחירים במקום הראשון ואת המדד במקום השני, כפי שצריך להיות. הבדלים דוביים ושוריים מועדפים על ידי אינדיקטור RSI. אופן השימוש בכלים האלה תלוי בסוחר.

מחוון RSI הוא כלי אוניברסלי לקביעת עוצמתה של מגמה, חיפוש אחר נקודות היפוך או פריצה של קווי תמיכה והתנגדות. ולמרות שניתן לחזות את ערכו בקלות על ידי התבוננות ב-14 הנרות האחרונים, ציור RSI בטבלאות המחירים יוסיף יציבות וביטחון למסחר. לכמת את חוזק השער, התרגום שלו למספרים הניתנים לפירוש יאפשר לך לקבל החלטות מסחר יעילות יותר ולהימנע מניחושים ופרשנויות סובייקטיביות.