מחוון CCI: מה זה וכיצד להשתמש בו? שילוב של מחווני CCI ו-MACD בעת מסחר בשוק המט"ח

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

CTI, או מדד ערוצי הסחורות, פותח על ידי דונלד למברט, אנליסט טכני שפרסם על כך מאמר במקור ב-Commodities (כעת Futures) ב-1980. למרות שמו, ניתן להשתמש ב-CCI בכל שוק. ולא רק לסחורות. המחוון תוכנן במקור לזהות שינויים במגמה ארוכת טווח אך הותאם על ידי סוחרים לשימוש במסגרות זמן. שתי אסטרטגיות נוצרו באמצעות כלי זה. גם משקיעים וגם סוחרים יכולים להשתמש בהם בהצלחה.

CCI-אינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי עם הממוצע על פני פרק זמן מסוים. המחוון משתנה מעל או מתחת לאפס, והופך לסולם חיובי או שלילי. באותה תקופה, רוב הערכיםכ-75% יהיו בין -100 ל-+100. כ-25% מהם ייפלו מחוץ לטווח הזה, מה שמצביע על ירידה או עלייה גדולה בתנועת המחירים.

מחוון CCI: תיאור ומהות

כמו רוב המתנדים, מחוון CCI תוכנן לזהות רמות קניית יתר ומכירת יתר. הוא עושה זאת על ידי מדידת הקשר בין המחיר לממוצע הנע (MA). או, ליתר דיוק, זה מראה סטיות נורמליות מהממוצע הזה. לפיכך, ה-ITC הוא מתנד קלאסי המשלים את מחוון ה-MACD. מהי הדרך הטובה ביותר להשתמש בתרשים כזה?

תנאי מוקדם לחישוב CCI הוא ההגדרה של מרווח הזמן, הממלא תפקיד מפתח בשיפור הדיוק של ה-ITC. מכיוון שהיא מנסה לחזות את המחזור באמצעות ממוצעים נעים, ככל שסכומי הממוצע הנע (בממוצע על פני מספר הימים) מתאימים יותר לתקופת הזמן, כך המדד יהיה מדויק יותר. כלל זה עובד עבור רוב המתנדים כגון מחוון MACD. כיצד להשתמש באינדיקטורים שלו במסחר, אתה יכול ללמוד בעת לימוד אסטרטגיות ה"פורקס" הבסיסיות.

איך צריך לכוון את המתנד?

אז בעוד שרוב הסוחרים משתמשים ב-20 כמסגרת הזמן המוגדרת כברירת מחדל לחישוב CCI, מסגרת זמן מדויקת יותר מפחיתה את התרחשותם של אותות שווא.

תרשים לעתים קרובות יותרמשתמש ב-30 תקופות בסך הכל בעת חישוב CCI. מכיוון שהגרף מציג מידע חודשי, כל חישוב חדש מבוסס על נתונים משלושים החודשים האחרונים. גם תקופות PKI 20 ו-40 נפוצות מאוד. המרווח מתייחס לאותם פרמטרים של תרשימי מחירים שהאינדיקטור יכלול בהכרח בחישוב שלו. ניתן להגדיר את פסי הערך כך שיציגו 60 שניות, חמש דקות, יומי, שבועי, חודשי. או בכל עת במסגרת המגבלות הזמינות בתרשימים.

מחוון CCI: איך להשתמש בו?

ככל שהתקופה שנבחרה ארוכה יותר (ככל שיש יותר פסים בחישוב), כך המחוון יעבור פחות מ-100 או +100. סוחרים לטווח קצר מעדיפים מרווח קצר יותר (פחות סולמות מחירים בחישוב). זה יספק יותר אותות, בעוד שמשתתפים בשוק ומשקיעים לטווח ארוך מעדיפים תקופה ארוכה יותר (כגון 30 או 40). שימוש בגרף יומי או שבועי מומלץ למסחר לטווח ארוך. יחד עם זאת, עסקאות לטווח קצר יכולות להשתמש במדד בתרשים שעתי או אפילו דקה.

חישובי המחוון מתבצעים אוטומטית באמצעות תוכנה מיוחדת או גרפים של פלטפורמת המסחר. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להזין את מספר התקופות שבהן אתה רוצה להשתמש ולבחור את מסגרת הזמן עבור התרשים שלך. למשל 4 שעות, יומי, שבועי וכו'. זירות המסחר והכלים העיקריים לסוחר, לרבותThinkorswim ו-MetaTrader מספקים ביצועים מצוינים עבור מחוון CCI. כאשר הוא מעל +100, המחיר נקבע הרבה מעל הממוצע. כאשר המחוון נמוך מ-100, העלות נמוכה משמעותית מהאינדיקטור הראשי.

אסטרטגיה בסיסית

אסטרטגיה בסיסית TIC עוקב כל הזמן אחר מחוון CCI. ההגדרה אמורה לספק מהלך מעל +100 וליצור אותות קנייה. וגם לשאוף לנוע מתחת ל-100 כדי להפעיל מכירות. משקיעים יכולים לקבל אותות קניה כשהם יוצאים. ואז להשקיע מחדש כאשר האות הזה חוזר על עצמו. ניתן להשתמש ב-ITC גם במספר תקופות זמן. הגרף לטווח ארוך משמש לביסוס המגמה הדומיננטית, בעוד שהגרף לטווח הקצר משמש לביסוס נסיגות ונקודות כניסה למגמה זו. אסטרטגיה זו מעודדת סוחרים פעילים יותר לסחור. וניתן להשתמש בו אפילו למכירה יומית הן לטווח ארוך והן לטווח הקצר.

יחס של תנועות שוק

בדומה לאסטרטגיה הבסיסית, כאשר ה-CCI נע מעל 100+ בגרף ארוך הטווח שלך והמגמה עולה, עליך לחפש אות מכירה לטווח קצר. המגמה נחשבת עד לרגע שבו אינדיקטור CCI לטווח ארוך יורד מתחת ל-100. כאשר משתמשים בגרף היומי כגרף לטווח קצר, ניתן לבצע עסקאות כאשר ה-CCI יורד מתחת ל-100. ואז למכור כאשר המחוון חורג מהסימן הזה. כדי שמסחר במט ח יהיהמוצלח, צא ברגע ש-CCI עולה מעל 100+. ואז תחזור כשהמדד הזה יורד. לחלופין, אם המגמה ב-CCI לטווח ארוך פוחתת, הגדר יציאה לכל הפוזיציות הארוכות.

כאשר ה-CCI נמוך מ-100 בגרף לטווח ארוך, קח רק אותות מכירה קצרים בגרף לטווח הקצר. מגמת ירידה תקפה לטווח ארוך של CCI כאשר הרמה עולה מעל +100. אתה יכול להתאים אישית כללים מסוימים באסטרטגיה זו. לדוגמה, כאשר אתה משתמש במסגרות זמן מרובות, אתה יכול להדק את תוכנית המסחר שלך על ידי נטילת פוזיציות לטווח קצר בלבד כאשר ה-CCI לטווח ארוך הוא מעל +100. זה יקטין את מספר האותות, אבל יספק מגמה כללית.

הגדרות נוספות רצויות

כללי הכניסה והיציאה לתקופות קצרות יותר עשויים להיות מותאמים גם כן. לדוגמה, אם המגמה ארוכת הטווח עולה, אתה יכול להגדיר את מחוון CCI לתקופה קצרה יותר כדי לרדת מתחת ל-100. ואז לחזור מעל האפס (במקום -100) לפני הקנייה. זה כנראה יביא למחיר גבוה יותר. אבל זה יציע יותר ביטחון שהנסיגה לטווח הקצר הסתיימה והמגמה לטווח הארוך תתחדש. לאחר היציאה תוכלו להמתין עד שהמחיר יעלה מעל 100+. אז הוא ירד מתחת לאפס (במקום +100) לפני סגירת פוזיציות ארוכות. למרות שהמסחר במקרה זה יתבצע באמצעות מספר התאמות קטנות בתרשים,מהלך כזה יכול להגדיל את הרווחים במהלך מגמה חזקה מאוד.

פגמים

למרבה הצער, אסטרטגיה זו עלולה לייצר מספר אותות שווא או לעודד עסקאות מפסידות כאשר התנאים מתבררים כתנודתיים. ייתכן שמחוון CCI עלול להיכשל מבחינת רמת האות. וזה מוביל להפסדים או לכיוון קצר טווח לא ברור. במקרים כאלה, אתה יכול לסמוך על האות הראשון כל עוד התרשים לטווח ארוך מאשר את כיוון הכניסה שלך. האסטרטגיה אינה כוללת Stop Loss, שהשימוש בה מומלץ מאוד. הוא זה שמאפשר לך להפחית את הסיכון לכמות מסוימת. עם זאת, בעת הקנייה, ניתן להציב הפסקת הפסד במערכת זו מתחת לתנופה הנמוכה האחרונה.

היכן אוכל להשתמש במתנד?

CCI ניתן להחיל בכל שוק. תמיד ניתן להשתמש בהצלחה במסגרת זמן אחת. ומסחר עם שניים יספק יותר אותות. במיוחד אסטרטגיה זו עדיפה לסוחרים פעילים. השתמש ב-CCI על תרשים ארוך טווח כדי לבסס את המגמה השלטת. ובמקביל להגדיר אותו למשך זמן קצר יותר כדי לבודד נסיגות ולייצר אותות מסחר.

יש לזכור שאסטרטגיות ואינדיקטורים אינם פועלים ללא שגיאות, כמו כל הכלים לסוחר ללא יוצא מן הכלל. התאמות לקריטריונים של האסטרטגיה ולתקופות האינדיקטור יכולות לספק ביצועים טובים יותר. אמנם כל המערכות עלולות להיות נתונות להתמצאות שגויה של המשתמש, מה שמובילמפסידים עסקאות. הקפד לציין כי יישום האסטרטגיה אינו תומך ב-stop loss בצורתה הרגילה. לכן, אתה בהחלט צריך לבדוק את מודל המסחר הזה עם CCI: עד כמה הוא רווחי בשוק כרגע. חשוב גם ללמוד את התאריכים והתקופות האפשריים לפני השימוש.