מתאם של צמדי מטבעות זה עם זה

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

לנכסים המשמשים למסחר בשוק הפיננסי יש קשר מהותי. זה נראה הכי טוב על ידי סוחרים בפורקס ובשווקים פיננסיים אחרים. הנכסים המונחים בחלון המסחר עוקבים אחר תנועותיו של זה. עם פרסום הידיעה על ההידרדרות בשוק העבודה בגוש האירו, הצמד EUR/USD יתחיל לרדת במחיר, ואחריו GBP/USD, אך במידה פחותה. למרות שבריטניה הצביעה בעד עזיבת האיחוד האירופי, היא עדיין תלויה מאוד בכך.

הגדרה

Correlation הוא מונח המתייחס למגמת השינוי בין סדרות נתונים. שינויים בשוק אחד משפיעים על הדינמיקה של אחר. לכן, סוחרים משתמשים לעתים קרובות במחוון המתאם של צמד המטבעות בעת המסחר.

צפיות

מתאם של צמדי מטבעות יכול להיות מחליק וישיר. הראשון נותן תוצאות מדויקות יותר. במקרה של מתאם ישיר, שני האינדיקטורים נעים באופן סינכרוני, ובמקרה של מתאם הפוך, הם נעים בכיוונים מנוגדים.

בואו נשקול את המצב בדוגמה של מסחר בשני צמדי מטבעות: USD/CHF ו-EUR/USD.הסוחר סוחר במכשיר USD/CHF. אם תוצאות הניתוח הטכני מראות שיש קשר ישיר בין שני האינדיקטורים, אז אתה יכול לפתוח עמדות בכיוונים שונים. הכרת הקשר מפחיתה את מספר האותות האקראיים. אך ניתן להשיג תוצאות אמינות רק כאשר עובדים עם כמות גדולה של נתונים. מתאם נע או הפוך של צמדי מטבעות מוצג בזמן במערך הנתונים המוזז. השינוי בשער החליפין של USD/CHF היום משקף את התנועה של הצמד EUR/USD בעתיד. ככל שמידע מפורט יותר, כך קל יותר לבנות עליו אסטרטגיה.

ניתוח נתונים

ניתן לחשב את המתאם של צמדי מטבעות באמצעות תוכנה מיוחדת שהורדה מהאינטרנט, או באקסל. הפונקציה המובנית "CORREL" משקפת את הקשר של שתי קבוצות נתונים. כדי לקבוע מתאם ישיר, עליך להשתמש בנתונים שנלקחו מתקופת זמן אחת (לדוגמה, 2013), ולהפך - משונות (2013 ו-2014). במקרה הראשון, הערך של המחוון צריך להיות קרוב יותר ל-"+1", ובשני - ל-"-1". ערך אינדיקטור של "0" מציין שאין קשר בין הנתונים.

היחסים אינם קבועים כאשר השוק משתנה. קשה יותר למצוא מתאם הפוך. לדוגמה, מחיר הזהב עולה לרוב על ה- GBP/USD. יש לחשב את הקשר עבור צמד זה כמעט עבור כל יום מסחר. כמה זוגות נעים בכיוונים שונים, אחרים נעים באותו כיוון, אך עם עיכוב זמן, ואחרים מעתיקים לחלוטין זה את זה. עדיף לעקוב אחר הדינמיקה של התנועה פעם בחודש אורבעון.

החלת מתאם

סוחרים מנסים להימנע מפוזיציות שמאזנות זו את זו באותה מסגרת זמן. לדוגמה, סוחר מחליט לעבוד עם צמדים של USD/CHF ו-EUR/USD, שיש להם קשר הפוך. כאשר USD/CHF יתחיל לרדת במחיר, EUR/USD יעלה.

עדיף לסרב לשילובים כאלה. הרווח המתקבל מהאתר הראשון עשוי שלא לכסות את ההפסד. אסטרטגיית מסחר צריכה להתבסס על סדרה של נתונים עם קשר ישיר.

בשווקים הפיננסיים, ישנם מספר מטבעות שיש להם מתאם ישיר עם הדולר: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD ו-EUR/USD. מעקב אחר הקשר בין צמדי מטבעות עוזר להפחית את הסיכון להפסד ולהפנות השקעות לנכסים אחרים בזמן.

אסטרטגיית מתאם של צמד מטבעות

הגביע לא קיים בשוק הפיננסי. שום אסטרטגיה לא תמיד תהיה רווחית. גם אם הוא מבוסס על מתאם של צמדי מטבעות. אבל בטווח הקצר, מסחר המבוסס על קשר ישיר אפשרי. אתה רק צריך למצוא נכסים עם דרגת מתאם גבוהה (מ-0.8) עבור השנה האחרונה. המהות של מסחר בצמד היא למצוא נקודות של סטיית מחירים מקסימלית באמצעות אינדיקטור המתאם של צמדי מטבעות, למכור נכס יקר יותר ולקנות זול יותר.

היתרונות של האסטרטגיה

היתרון העיקרי של אסטרטגיית המסחר בצמד הוא חוסר העומס על הפיקדון. הפסדים של אחד מהזוגות המתואמים יכוסו על ידי רווחים מהשני. האסטרטגיה הזו גם כןנקרא גידור מכיוון שהמסחר השני הוא מול הראשון.

היתרון השני הוא שאין צורך בניתוח יסודי או טכני. זה רק הכרחי כדי לקבוע את הפער המקסימלי של זוגות ולא להיות מוסחת על ידי תנועת המחיר הכאוטית. אבל זה גם החיסרון העיקרי של האסטרטגיה. המתאם בין צמדי המטבעות לא יימשך כל הזמן. לא ניתן לקבוע את משך הזמן שלו.

אינדיקטור מתאם של צמד מטבעות עבור MT4

מסחר במט ח מתבצע בדרך כלל דרך פלטפורמה מיוחדת. לרוב זה MT4, לעתים רחוקות יותר MT5. כדי לעבוד על פי האסטרטגיה שנבחרה, מותקן מחוון מיוחד על הפלטפורמה, אשר מעלה את הגרפים של צמדי המטבעות זה על גבי זה.

במיוחד למסחר בזוג, אתה יכול להשתמש במדד OverLayChart. בעזרתו, אתה יכול לקבוע את צמדי המטבעות המתואמים מהגרפים. עקרון הפעולה הוא כדלקמן. בחלון הפלטפורמה, עליך לפתוח תרשים של כל נכס, למשל EUR/USD, ולצרף אליו OverLayChart. בחלון ההגדרות, הזינו את שם הנכס המתואם בפרמטר SubSymbol, למשל GBP/USD, ובחרו את צבע הפסים של הנכס השני. אם הקשר בין הפרמטרים הפוך, אז בחלון הגדרות המחוון, הגדר את הפרמטר Mirroring ל-true, ואם הקשר הוא ישיר - false.

לאחר הפעלת המחוון, שני תרשימים יופיעו בחלון אחד במקום אחד. אתה יכול לעבוד איתם באותו אופן כמו עם תרשים רגיל: שנה צבע, מסגרת זמן, קנה מידה.

סקריפטיםלמסחר

בנוסף לאינדיקטורים, אתה יכול גם להשתמש ביועצי מומחים ובסקריפטים כדי לעזור לסוחרים. כדי לעבוד על האסטרטגיה שנידונה קודם לכן, אתה יכול להשתמש בסקריפט Correlations, שמקל על מציאת מכשירים תלויים זה בזה. בהגדרות עליך להגדיר:

• StartTime - התקופה שבה התוכנית תחפש כלי נגינה בקורלציה.
• דירוג - סוג קשר.

אם אתה צריך למצוא קשר ישיר בין נכסים, התוכנית תחשב את מקדם פירסון. כדי לקבוע את הקשר ההפוך, מחושב מקדם ספירמן. ככל שהקשר חלש יותר, כך הערך המחושב של המחוון קרוב יותר ל-"0".

לאחר השקת התוכנית, המערכת מחפשת את הקשר עבור כל המכשירים שצוינו ב-Market Watch. ניתן לראות את התהליך עצמו בפינה השמאלית של המסך. ברגע שנמצא המתאם של צמדי המטבעות אחד של השני, הם ייכתבו ליומן הטרמינל. גם אם עבודתו תופסק, הרשומות יישמרו. עם סיום העבודה נוצר קובץ Correlations.txt המציג את התוצאות. לפני הפעלת הסקריפט, עליך להוריד את היסטוריית הציטוטים של כל הנכסים שינותחו.

אלגוריתם מסחר

איך מיושמת בפועל אסטרטגיית המתאם של צמד המטבעות? קודם כל, אתה צריך להחליט על ערכי הסחר, כלומר למצוא בתרשים את הזוגות שהתפצלו הכי הרבה זה מזה, ולחשב את מספר הנקודות של אי התאמה זו. לאחר מכן, אתה צריך לקבוע את הממוצעהמשמעות של סטיות אלו. הם ישמשו לחישוב המתאם של צמדי מטבעות. לדוגמה, סטיית הנכסים הממוצעת היא 80 נקודות. משמעות הדבר היא כי יהיה צורך לפתוח את המסחר הבא כאשר הפער יגיע ל-70-80 פיפס.

אף אחד לא יכול לחזות איך השוק ינוע בעתיד. הניתוח המקדים המתואר יעזור למנוע אובדן עסקאות.

כללי המסחר הם כדלקמן. כאשר מגיעה הפער המחושב, יש לפתוח שתי עסקאות בבת אחת. צריך למכור נכס יקר יותר (זה שממוקם בראש הטבלה) וצריך לקנות נכס זול. עליך לצאת מעסקאות ברגע שהגרפים חוצים בנקודת האפס.

ניתן ליישם את האסטרטגיה הזו במסגרות זמן של בין 5 דקות לשעה אחת. ככל שהפרש הזמן גדול יותר, כך יהיו פחות אותות, והרווח של עסקה אחת גדול יותר.

ביטוח

אסטרטגיית מסחר זו המבוססת על מתאם של צמדי מטבעות אינה כרוכה בשימוש בהפסדי הפסקה או ברווחים. אבל אתה יכול לבטח את עצמך מפני הפסדי סטייה נוספים באמצעות הזמנות ממתינות. לדוגמה, סוחר פתח פוזיציה לקניית EUR/USD כאשר הפער מגיע ל-80 נקודות. תוצאות הניתוח המקדים הראו שההפרש המקסימלי בין הזוגות היה 110 נקודות. לכן, ניתן לפתוח מיד הזמנה תלויה ועומדת למכירת נכס כאשר מגיעה אי התאמה של 100 נקודות. אותו הדבר צריך להיעשות עבור הזוג הזול יותר. פתח הזמנה לקניית נכס כשתגיע לסטייה של 100 נקודות.

קורלציה במסחר באופציות

סוג מסחר זה דומה מאוד ל"פורקס", אך יש לו מאפיינים משלו.

אם מקדם המתאם קרוב ל-"+1", אז לא ניתן להסיק עסקאות בכיוון אחד. במקרה של שינויים שליליים בשוק יקבל הסוחר הפסד כפול. אם ערך המקדם הוא "-1", אז אין לפתוח עסקאות לכיוונים שונים מאותה סיבה. יש להשתמש בתכונות של מסחר על מתאמים לתמיד. כלומר, על מנת לגדר סיכונים, בצע עסקאות על פוזיציות מכוונות שונה עם מתאם חיובי. גם אם מכשיר אחד יפסיד, השני מבטיח יציאה רווחית.

דוגמה: סוחר ביצע עסקה לקניית AUD/USD. המחיר התחיל לרדת. במקרה זה, עליך לבצע עסקה על צמד NZD/USD המתואם למכירה. הרווח מהנכס השני יכסה את ההפסד מהנכס הראשון.

לאופציות בינאריות המבוססות על מתאם של צמדי מטבעות יש מאפיינים משלהן. שלא כמו מט ח, לא ניתן לבצע עליהם הזמנה ממתינה. כלומר, יהיה עליך לצפות בשינויים באופן מקוון ולעצור את העסקה באופן ידני.

התכונה השנייה של המסחר מגיעה מהראשונה. בעת פתיחת סחר באופציות בינאריות, עליך לציין מיד את מסגרת הזמן שלו. לכן, יש צורך לבצע בדיקה מקדימה של אסטרטגיית המסחר בחשבון הדגמה או בהיסטוריה של תרשימים.

נכסים למסחר

באינטרנט, אתה יכול למצוא טבלאות המציגות ערכי מתאם מחושבים לכל הפופולרייםכלים. בין צמדי המטבעות, ערך המקדם הקרוב ל-"+1" נצפה ב-AUD/USD ו-AUD/NZD, AUD/JPY ו-AUD/CHF, AUD/CAD ו-AUD/SGD, וכן AUD/USD ו-NZD/USD, GBP /USD ו-EUR/USD וכו'. כל הנכסים בעלי אותו מטבע במקום הראשון או השני נמצאים בקורלציה.

בין הסחורות, נצפה מתאם חיובי בנשאי אנרגיה (נפט וגז) ומתכות (זהב וכסף). לגבי מניות, עיקרון זה חל על מניות של חברות באותו ענף (כגון IBM ו-Microsoft).

מסקנה

מתאם של צמדי מטבעות מתרחש כאשר תנועת הנכסים מקושרת. זה יכול להיות חד כיווני, רב כיווני או מקביל. כל שינוי במחיר מבוסס על פרשנות כלכלית. במסחר בשווקים פיננסיים, ניתן להשתמש בקורלציה כדי למצוא נקודות כניסה ויציאה למסחר.

מהות האסטרטגיה, המבוססת על קורלציה, היא כדלקמן: עליך לבצע עסקאות על נכסים חד-כיווניים בכיוונים שונים, ועל נכסים רב-כיווניים - באחד. רק במקרה זה, אתה יכול למנוע הפסדים כפולים ולהרוויח.

גידור אינו נדרש, אבל כל סוחר צריך לדעת את כללי המסחר הבסיסיים.