מחוון SMA: איך להשתמש בו?

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

אינדיקטור SMA הוא אחד הפשוטים והנגישים ביותר למסחר בכל השווקים הפיננסיים, כולל אופציות בינאריות. זה כבר זמין כמעט בכל הפלטפורמות, מכיוון שממש כל הסוחרים משתמשים באינדיקטור זה לפחות מעת לעת במסחר, גם אלה שנסחרו שנים רבות. SMA הוא קיצור של השם האנגלי simple moving average, שפירושו "ממוצע נע פשוט".

מהו ממוצע נע

השם משקף במדויק את השיטה של שרטוט קו חלק בתרשים באמצעות חישוב מתמטי של ממוצע אריתמטי פשוט של המחיר על פני תקופה מסוימת. בכל נקודת זמן נלקח סכום הערכים של n הנרות או הפסים האחרונים. לדוגמה, אם אנחנו נמצאים בגרף יומי, אזי נלקח ערך המחיר הכולל של n הימים האחרונים ומחלקים אותו במספר n, אותו מגדיר הסוחר באופן עצמאי בהגדרות המחוון.

Bבפלטפורמת Metatrader 4, תקופת אינדיקטור ה-SMA היא כמעט בלתי מוגבלת, שכן שם המסחר מתבצע גם בטווח הארוך, כלומר במסגרות זמן גדולות, כאשר הממוצע הנע האופטימלי עם תקופה של 200 או אפילו יותר. לפלטפורמות אופציות בינאריות יש בדרך כלל מגבלה. לדוגמה, אינדיקטור SMA ב"טרייד האולימפי" לא יכול להיבנות עם תקופה גדולה מ-60. מגבלה זו אינה מפחיתה את הזדמנויות המסחר בשום צורה, מכיוון שרוב סוחרי האופציות הבינאריות נסחרות לטווח קצר וערך גדול יותר של n הוא פשוט אין צורך.

בהגדרות של מחוון SMA, ישנה גם הזדמנות לציין את ערך המחיר לפיו יחושב המחוון. זה יכול להיות מחיר פתיחה, מחיר סגירה, ממוצע אריתמטי או ממוצע משוקלל לתקופת הנר או הבר. מחיר הסגירה הוא הנפוץ ביותר במסחר מכיוון שיש לו חשיבות מיוחדת בקבלת החלטות מסחר.

היסטוריה של התרחשות

אינדיקטור SMA הופיע לראשונה בשנות ה-60 של המאה הקודמת והפך לפופולרי מאוד בקרב סוחרים, שבהחלט היה להם יד באנשים מפורסמים כמו ג'יימס הרסט וריצ'רד דונצ'יאן. זה האחרון מיוחס כסופר באותם ימים כשעבד בקרנות השקעה וחבב לסחור בשוק המטבעות הבינלאומי. אגב, התשוקה למסחר הגיעה אליו לאחר קריאת ספרו המפורסם של ג'סי ליברמור "זכרונותיו של ספקולנט במניות". ולמרות שהספר נכתב בתחילת המאה הקודמת, סוחרים מצליחים רבים ממליצים היום לקרוא אותו.אחד הראשונים.

כאשר דונצ'יאן, יחד עם סוחרים רבים אחרים, סבל מפיאסקו מוחץ במסחר במהלך המשבר של 1929, הוא החליט לשקול מחדש את יחסו למסחר והחל לפתח מערכת מסחר באמצעות ניתוח אינדיקטורים. והבסיס של המערכת הזו, שנקראה "מעקב אחר מגמות", היה בדיוק הממוצעים הנעים.

מערכת ה"צב" המוכרת בכל העולם מבוססת על אותו אינדיקטור, שמביא אפילו לרווח קטן אך יציב. ג'יימס הרסט גם פיתח מערכת מסחר ממוצע נע משלו. זה מתואר בעבודתו שכותרתה "תזמון שוק קסם מחזיר בשווקי המניות."

מה נותן מחוון SMA

המטרה העיקרית של ממוצע נע היא לדמיין את מגמת השוק הנוכחית. נראה שניתן לראות את המגמה ללא קווים - המחיר עולה או יורד, בהתאמה, המגמה עולה או יורדת. אבל לא הכל כל כך פשוט, ו-SMA מאפשרת לקבוע בצורה מדויקת יותר את מיקום המחיר כרגע, וגם מפשטת את קבלת ההחלטות. הדבר הפשוט ביותר שיש לקחת בחשבון כאשר מסתכלים על מחוון הממוצע הנע בתרשים הוא מיקום המחיר ביחס לקו האינדיקטור.

לדוגמה, אינדיקטור עם תקופה של 200 פופולרי במסחר לטווח ארוך, ואם המחיר בגרף השבועי גבוה מ-SMA200, אז מומלץ לחפש כניסת קנייה לשוק. ולהיפך. בגרף היומי, כדי לקבל החלטות כאלה, עדיף להשתמש ב-SMA עםתקופה של 50. באופן כללי, סוחרים רבים בוחרים את תקופת האינדיקטור בעצמם עבור נכסים שונים ומסגרות זמן שונות. בכל מקרה, לא מומלץ להשתמש בו במסחר בחשבון אמיתי מבלי לבדוק את האסטרטגיה.

מהן אסטרטגיות מסחר ממוצע נע המבוססות על

ישנן אסטרטגיות רבות המבוססות על מחוון SMA. אבל כולן מתמצות איכשהו לשתי אפשרויות:

• מסחר בריבאונד מהממוצע הנע;
• מסחר לפי פירוט הממוצע הנע.

ניתן להתאים אישית כל אחת מהאפשרויות הללו בהתאם לתקופה, מסגרת הזמן וכו'. לדוגמה, הדרך הפשוטה ביותר לסחור היא להיכנס למסחר כאשר המחיר חוצה את קו האינדיקטור בגרף. אם המחיר חוצה את הגבול מלמטה למעלה, אנו קונים אופציית Call, ולהיפך. הצומת נחשב הושלם אם הפמוט או הבר נסגרים מאחורי קו המחוון.

אותות שווא וכיצד להימנע מהם

עם זאת, בעת מסחר עם ממוצעים נעים, תמיד יופיעו אותות שווא רבים. כדי לסנן אותם, מישהו משתמש באינדיקטורים נוספים מקבוצה אחרת, כגון מתנדים. אפשרות סינון נוספת היא לחכות עד שהמחיר לא רק יחצה את קו המחוון, אלא גם יתוקן במקום חדש.

מכיוון שמחוון SMA הוא אינדיקטור מגמה, הוא מתחיל לתת אותות שווא במהלך דירה. אנו מגדירים שטוח כאשר קו SMA תופס מיקום אופקי או קרוב אליו. שטוח קל יותר לקבוע מתי מופעלתרשים אחד משתמש במספר אינדיקטורים עם תקופות שונות. אם כל הקווים מתכנסים, המחיר נכנס לרמה קבועה ואי אפשר לסחור על סמך קריאות SMA.

למרות העובדה שישנן אסטרטגיות אוניברסליות המבוססות על תנועות, תמיד כדאי לזכור כלל פשוט. ככל שמדד SMA מוגדר בצורה מדויקת יותר עבור מכשיר ומסגרת זמן מסוימים, כך תוצאות המסחר יהיו טובות יותר. הנה כמה דוגמאות לאסטרטגיות מבוססות SMA למסחר באופציות בינאריות

מסחר בנסיגה

לרוב אומרים שקו SMA הופך לתמיכה או להתנגדות בשלבים שונים של התפתחות השוק. ההנחה הזו היא שמהווה את הבסיס לאסטרטגיית המסחר הנסוג. יחד עם זאת, אין לקחת את המילים "תמיכה" או "התנגדות" מילולית. למעשה, אף קו לא מסוגל להשפיע על התנהגות המחיר, המחיר מושפע מסוחרים שמשתמשים באופן מסיבי בעצות אינדיקטורים. אז בואו נראה כיצד להשתמש במדד SMA בהחזרת המחיר מהקו הנע.

בחר את תקופת ה-SMA השווה, למשל, ל-50. מחוון 50 התקופות, הפופולרי בקרב סוחרים, צפוי להראות תוצאות טובות במסגרות זמן ומכשירים רבים. אנחנו מחכים שהמחיר יתקרב לממוצע הנע ויפעל בהתאם להתנהגותו. אם הנר לא פרץ דרך הקו, אלא נסגר באותו צד, אז אנחנו מסתכלים מה יהיה הנר הבא. זה צריך להיסגר בכיוון ההפוך. סביר להניח שזה אומר שהמחיר קפץ מהממוצע הנע והלך לצד אחורי.

אסטרטגיה זו עם תנועה של 50 תקופות מציגה תוצאות טובות בטווח הזמן של 15 דקות. העסקה מסתיימת לאחר סגירת נר הציר. זמן התפוגה הוא 6 נרות, כלומר שעה וחצי. חסרון משמעותי של האסטרטגיה הוא איתותים נדירים. אתה יכול להגדיל את מספרם על ידי מסחר במספר נכסים בו-זמנית.

אסטרטגיית שני ממוצעים נעים

ניתן לבחור תקופות באופן עצמאי עבור כל נכס. אבל יש אינדיקטורים של SMA לאופציות בינאריות עם תקופות כאלה שמראות תוצאות טובות במכשירים שונים. לדוגמה, SMA עם תקופות 5 ו-25. אנו קונים אופציית Call כאשר SMA 5 חוצה את קו SMA 25 מלמטה ולהיפך. זמן תפוגה 4-6 נרות. אנו מזכירים לכם שיש לבדוק את האסטרטגיה בחשבון הדגמה לפני המעבר למסחר אמיתי.

החיסרון של האסטרטגיה זהה לזו הקודמת - אותות מופיעים לעתים רחוקות. האסטרטגיה הבאה המבוססת על אינדיקטור SMA עבור אופציות בינאריות, הדורשת שרטוט של ארבעה ממוצעים נעים על התרשים, אינה כוללת את החסרון הזה.

4 אסטרטגיית SMA

קח את ה-SMA עם נקודות 5, 21, 55, 89. אנו מציינים אותם בתרשים בצבעים שונים. ויש כאן שלושה סוגים של אותות:

• SMA5 חוצה SMA21, אופציית התקשרות או מכר בהתאם לכיוון הצלב, תפוגה 1-2 נרות;
• SMA21 חוצה SMA55, זמן תפוגה 4-6 נרות;
• SMA55 חוצה את SMA89, זמן תפוגהמגיע ל-24 נרות.

לכל האסטרטגיות המבוססות על ממוצעים נעים, עדיף לבחור בנכסים תנודתיים ולסחור במהלך הפעילות האירופית והמוקדמת בארה ב.