מחוון מעטפות: תיאור, הגדרות נדרשות, יישום, אסטרטגיית שימוש

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

מחוון המעטפות הוא כלי המשמש לקביעת הגבול העליון והתחתון של טווח המסחר. טבלת פעילות המחירים מציגה שתי שורות, כאשר אחת מהן, במרחק שנקבע על ידי הסוחר, חוזרת על הממוצע הנע מעליה, והשנייה מתחתיה.

יחד עם טווחי מסחר, כלי ניתוח טכני זה משמש בדרך כלל לזיהוי תנאי שוק קיצוניים של קניית יתר ומכירת יתר.

כיצד להשתמש במחוון המעטפות

סוחרים מפרשים את המכשיר הזה בדרכים שונות. רבים משתמשים בו כדי לקבוע טווח מסחר. כאשר המחיר בודק את הגבול העליון, הוא נחשב לקניית יתר ונוצר אות מכירה. לעומת זאת, כאשר המחיר יורד, הנכס הופך למכירת יתר, וזו הזמנה לקנייה. כלל זה מבוסס על חוק החלופיות.

הקווים העליונים והתחתונים של המחוון מוגדרים באופן טבעי כך שבתנאים סטנדרטיים המחיר נוטה להישאר בטווח המעטפות.

כאשר עוסקים בנכס תנודתי, משקיעים המשתמשים במכשיר זה יכולים להגדיר אחוז דחייה גבוה כדי להימנע מלקבל יותר מדי אותות. עבור נכסים פחות תנודתיים, הגדרה מתונה יותר תיצור את המספר הנדרש של התראות מסחר.

כדי להגדיל את הסיכוי להצלחה, מחוון המעטפות נפרס לעתים קרובות בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח טכני.

לדוגמה, סוחרים יכולים לזהות נקודות כניסה אפשריות לשוק כאשר עליות מחירים חוצות את גבולות קווי האינדיקטור, תוך התבוננות באינדיקטורים של נפח המסחר ודפוסי תנועות השוק כדי לקבוע נקודת היפוך אפשרית.

זו הגישה הנכונה שכן נכסים פיננסיים נסחרים בסופו של דבר בתנאי מכירת יתר או קניית יתר במשך זמן רב.

חישוב מעטפות

הנוסחה לחישוב שני מרכיבי המחוון היא כדלקמן:

• שורה עליונה=SMA (סגור, T)[1 + K / 100].
• שורה תחתונה=SMA (סגור, T)[1-K / 100].

כאן SMA הוא ממוצע נע פשוט, סגור הוא מחיר הסגירה, Т הוא תקופת הממוצע, K הוא ערך הקיזוז מהממוצע (נמדד באחוזים).

המטרה העיקרית של השימוש במחוון היא לזהות שינויים במגמה.

לרוב, סוחרים מתמודדים עם מהלכי שוק שהם חזקים מספיק כדי לקזז הפסדים שנגרמו עקב אותות שווא. זה מראה שמעטפות הן אכן כלי שימושי לסוחרים שרוצים לקבל אחוז מינימלי של עסקאות מנצחות.

משתתפים בשוק צריכים לקחת בחשבון תנודתיות בעת שינוי ההגדרות.

יש גם צורך להתייחס אחרת לנכסים עם תנודתיות נמוכה או גבוהה, שכן מחוון ה-Envelopes ידרוש טווחים צרים או רחבים יותר כדי לתאר את פעולת המחיר שלהם.

הבנת אותות בסיסיים

אינדיקטור המסחר מבוסס על ממוצע נע, ועלינו לצפות שהמאפיינים הפנימיים של האחרון יבואו לידי ביטוי ב-Envelopes.

ממוצעים נעים הם כלי נפוץ המשמש לאשר את הכיוון של נכס ומשמש גם ככלי ניתוח טכני מכוון מגמה.

זיהוי פופולרי

משתמש בממוצע נע כדי להחליק את תנודות המחיר, כך שסוחר יכול לראות דפוס שוק כללי יותר. אם זה עולה, אז זה אישור למצב הרוח השורי. אם הוא יורד למטה, זה מאשר את המגמה הדובית.

הדבר חל על מחוון המעטפות. סוחר יכול להסתכל על הכיוון שלו כדי לקבל מידע חשוב על תנועת השוק. אם הלהקה עולה, אז זה מצביע על מצב רוח שורי, ואםנשען למטה, זה מאשר את המגמה הדובית.

ניתן להשיג רווחיות מוגברת של מסחר על ידי שילוב של מעטפות עם CCI.

המחוון שימושי גם כאשר מחפשים תנועות שוק חזקות, כסימן לתחילתו של דחף רב עוצמה.

כאשר יש מגמת ירידה חזקה, ניתן להציב אותות קניית יתר כדי לזהות נסיגות ולהגדיל את רווחי התגמול. המומנטום הופך שוב לשובי כאשר מחוון CCI נכנס לטריטוריה שלילית.

באשר למעטפות, אם המחיר חורג מהגבול העליון, זה יוצר איתות על תחילתה של מגמה חדשה. אם המחיר, לעומת זאת, יורד מתחת לקו התחתון, הדבר מעיד על תחילתה של מגמת ירידה. יש לנקוט משנה זהירות כאשר מתרחשות פריצות כאלה, שכן רובן לא בהכרח יהוו טרנד חדש. לעתים קרובות הם חוזרים לטווח המחירים הקודם. אבל אם מגמה חדשה מתגלה בתהליך הפיתוח, השינוי בערך הנכס יכול להפוך לדרמטי.

קניית יתר ומכירת יתר

ניתן להשתמש במחוון המעטפות כדי לקבוע את תנאי השוק.

נכסים הופכים לקניית יתר או למכירת יתר ונשארים כך במהלך מגמת עלייה או ירידה חזקה, בהתאמה. כדי לנווט במצב זה, אתה צריך לעקוב מתי המחיר מתגבר על הקו העליון של המחוון ונשאר מעליו. זה מצביע על תנועה חזקה כלפי מעלה.

אכן, המקסימום של המחוון מתחיל לגדול לאחר מכןחריגה מתמדת משווי הנכס. תיאורטית, זה עשוי להצביע על קניית יתר של השוק, אבל זה גם איתות לכך שתנאי קניית יתר ימשכו.

הדבר נכון לגבי תנאי מכירת יתר.

לדוגמה, המחיר נכנס לטריטוריה שנרכשה יתר על המידה כשהוא שובר את הקו העליון של המחוון, ואם גם ה-CCI נמצא באזור זה, אז זה סימן שגם הנכס נרכש יתר על המידה.

היפוך מתרחש כאשר קו ה-CCI יורד מתחת ל-100, מה שמאשר אות מכירה.

תרחיש אחר מראה שהמחיר יורד מתחת לגבול התחתון של המעטפות, מה שמצביע על כך שהשוק נמכר יתר על המידה. זה מאושר גם על ידי מחוון CCI כאשר הקו שלו אינו חורג מהרמה של -100. שבירה כלפי מעלה מאשרת נסיגה, כלומר אות לפתיחת עמדה ארוכה.

אסטרטגיות מסחר תוך-יומי

קרקפת (פיפסינג) עם כלי ניתוח טכני זה אפשרי באמצעות תרשימים של 1, 5 ואולי 15 דקות.

יש צורך לכוונן את מחוון המעטפות על ידי הגדרת התקופה ל-40 והסטייה ל-0, 1, ולהחיל אותה על אחת ממסגרות הזמן לעיל. מומחים מייעצים לסחור כאשר הגבול העליון או התחתון נשבר. אם המחיר נסגר מחוץ לטווח, אבל הנר הקודם לא, אז זהו אות דובי או שורי, בהתאמה.

אסטרטגיות מסחר יומי

קשה להשתמש במעטפות במסחר יומי, אבל לשינוי ההגדרות יכול להיות השפעה עצומהעֶזרָה. עליך לוודא שמסגרות זמן ארוכות (לשעה, 4 שעות או יום אחד) מוגדרות. יש להגדיר את המחוון לתקופה של 28 עם סטייה של 0.75, וכדי לאשר את האותות, הוסף את טווח האחוזים של וויליאמס.

אסטרטגיית המסחר בפריצת מעטפות היא המתאימה והישימה ביותר למסחר יומי. זה מורכב מפיקוח מתי המחיר שובר את הקו העליון, מה שמעיד על קניית יתר של השוק. אם טווח האחוזים של וויליאמס הופך לקניית יתר (קו האקווה הוא מעל -20 ואז יורד מתחת לרמה זו), נוצר אות מכירה.

להפך, אם המחיר שובר את האינדיקטור הנמוך, השוק נמצא בתנאי מכירת יתר.

אנחנו צריכים לחכות עד שטווח האחוזים של וויליאמס ישבור את אזור המכירה המוגזמת (-80.00) לאות קנייה.

Swing Trader Strategies

מסחר בתנופה אפשרי באמצעות מחוון ה-Envelopes והוא אפילו טוב יותר בשילוב עם כלי ניתוח טכניים אחרים (כמו Stochastic) כדי לסייע באיתור קניית יתר או מכירת יתר.

יש צורך להגדיר את התקופה של מחוון זה ל-10 ואת הסטייה ל-0.75, ואת התקופה של האינדיקטור הסטוכסטי ל-14. אסטרטגיית המסחר של קניית יתר-מכירת יתר מיושמת על מסגרת הזמן של 4 שעות.

מחוון מעטפות באפשרויות בינאריות

דוגמה לשימוש במחוון בסוג זה של סחר הוא אסטרטגיית פריצת ערוצים. באופציה בינארית, מחוון המעטפות יוצר ערוץ מחיר. האות נוצר כאשר הנר והממוצע הנע המעריכי של 6 תקופות שוברים את הערוץ למעלה או למטה. מחוון ה-MACD מאפיין את עוצמת התנועה בכיוון של פריצה. הערך החיובי שלו מאשר אות קנייה, בעוד הערך השלילי שלו מאשר אות מכירה.

מסגרת הזמן מוגדרת ל-5 דקות למשך 10, 15 ו-30 דקות.

סוף סוף

מעטפות משמשות לעתים קרובות כאינדיקטור למגמה, אך משמשות גם ככלי לזהות אם השוק נמכר או נרכש יתר על המידה.

לאחר תקופה של איחוד, שבירה חזקה של קו המחוון עשויה להיות תחילתה של תנועה ממושכת.

כאשר סוחר רואה מגמת עלייה, אנליסטים טכניים עשויים להחליט להשתמש יחד עם מערכות אינדיקטור מומנטום אחרות כדי לזהות אזורים שנמכרו יתר על המידה ונסוגים שנשארו במסגרת מגמות כאלה.

תנאים שנרכשו יתר על המידה יחד עם הקפצות עלולות להתחיל להימכר בתנאי שוק דובי גבוהים יותר.

אם אין מגמה חזקה, קווי המחוון יכולים לפעול בדומה למתנד טווח האחוזים של וויליאמס.

חציית המחסום העליון מסמנת קניית יתר, והתחתון מזהיר על מכירת יתר.

חשוב ביותר להשתמש בסוגים אחרים של ניתוח טכני כדי לאשר את האותות האלה.