מחוון מומנטום: תיאור, תצורה ושימוש, שיטות יישום

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

אחד ממושגי המפתח של ניתוח טכני הוא המגמה. אסטרטגיות רבות מבוססות על קביעה לאן השוק נע והאם הוא בתחילתו או בסופו של תהליך זה. מידע כזה שימושי ביותר עבור סוחר. ניתן לחזות את ההסתברות להמשך המגמה על ידי הערכת עוצמת המסחר. החוזק של תנועת שוק מכונה לעתים קרובות מומנטום, וישנם מספר אינדיקטורים שנועדו למדוד אותה.

מדידת כוחה של מגמה

האינדיקטורים הידועים ביותר של דינמיקת השוק הם ההתכנסות והדיברגנציה של הממוצעים הנעים של MACD, אינדיקטור החוזק היחסי של RSI והאינדיקטור הסטוכסטי. שני האחרונים הם מתנדים, כלומר הערכים שלהם נעים בטווח מוגבל של ערכים (לעיתים קרובות בין 0 ל-100).

מאמר זה דן במתנד מומנטום נוסף שיש הטוענים שהוא יעיל בדיוק כמו עמיתיו הידועים יותר. זהו אינדיקטור המומנטום, שהוא עקומה שמתנדנדת משני צידי קו המרכז ב-100. כמו RSI וסטוכסטי, זה עוזר לקבוע מתי שחקנים קנו או מכרו יותר מדי. כלומר, האם למגמה יש מספיק מומנטום כדי להמשיך את המחיר. כאשר שוק יורד נמכר יתר על המידה, סביר להניח שיחזור. כאשר קניית יתר של שוק עולה, הוא עלול ליפול.

נוסחת חישוב

מומנטום הוא מחוון סטנדרטי שזמין במערכות מסחר רבות כברירת מחדל.

חישוב זה די פשוט: כל מחיר מושווה למחיר עבור מספר מסוים של תקופות זמן לפני כן. השלב הראשון הוא לבחור את מספר התקופות N שישמשו בחישוב. לדוגמה, במערכת MT4, ברירת המחדל N=14, אבל אתה יכול להגדיר כל מספר אחר שהסוחר רואה צורך להשתמש בו.

לכן, משווים מחיר הסגירה הנוכחי ו-N תקופות לפני. הנוסחה עבור מחוון המומנטום היא כדלקמן: מומנטום=(מחיר / מחיר לפני N תקופות) x 100.

החדשות הטובות הן שכל החישובים מבוצעים באופן אוטומטי ומייד מוצגים בטבלה נוספת מתחת לתרשים הראשי.

Description

מחוון המומנטום מוצג כגרף, שהשיאים והשפל שלו משקפים שינויים מרכזיים בדינמיקת הקצב. במקרה זה, ייתכן שהקו המרכזי לא יוצג. ככל שהתרשים עולה מעל 100, כך המחיר עולה מהר יותר. ככל שהוא יורד, כך היא נופלת מהר יותר.

מחוון המומנטום הוא אחד מהםמספר מתנדים מגמה זמינים לסוחרים. בנוסף ל-RSI הסטנדרטי ול-Stochastic, ישנם אינדיקטורים נוספים (לדוגמה, מדד המומנטום הסטוכסטי של SMI), אך ניתן להשתמש בהם רק במערכות רבות לאחר התקנה ותצורה נפרדת.

אינדיקטור "מומנטום" באסטרטגיית המסחר

סוחרים יכולים להשתמש במתנד המומנטום ישירות או ככלי אישור.

האות הפשוט ביותר הוא חציית קו האמצע. במקביל, כדאי לקנות כאשר הערך עולה מעל 100 ולמכור כאשר המחוון חוצה את רף ה-100 מלמעלה למטה. עם זאת, זוהי גישה פרימיטיבית ויש להשתמש בה בזהירות רבה. איתותים כאלה הם לעתים קרובות מאוחרים ומגיעים כאשר רוב המחיר למעלה או למטה כבר מכוסה.

ניתן לשפר את הביצועים של המחוון על ידי הנחתו על ממוצע נע.

איך להוסיף ממוצע נע?

חלק מהסוחרים אוהבים להשוות את עקומת המומנטום לממוצע נע פשוט של SMA.

ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על הממוצע הנע בבחירת אינדיקטורים מגמה ב-MT4 Navigator וגרירתו לתרשים המומנטום. תיבת הדו-שיח הרגילה תופיע. בתפריט הנפתח "החל על" בקטע "פרמטרים", בחר בפריט "נתוני מחוון ראשון". אתה יכול לבחור כל תקופה של הממוצע הנע, אבל הערכים הרגילים הם 10, 14 או 21. הגדרת מחוון המומנטום הושלמה כעת. במקרה זה, קו הממוצע הנע צריך להיות מונח על מתנד המומנטום כדי להיות מסוגלהשתמש באות שמתרחש כשהם חוצים.

אסטרטגיית המסחר היא לקנות כאשר קו האינדיקטור חוצה את הממוצע הנע מלמטה למעלה, ולמכור כאשר התנועה הפוכה. זה אמור לשפר מעט את זמן הגעת האותות, אך במקביל הסוחר מקבל הרבה אותות שקריים. כדי לבטל אותם, ניתן לקחת בחשבון רק עסקאות בכיוון תנועת השוק. אפשר גם לקחת בחשבון את האותות רק לאחר הגעה לתנאי קניית יתר או מכירת יתר של מחוון RSI.

כלי אימות

מומנטום מתחיל לבצע פונקציה שימושית באמת כאשר משתמשים בו כאמצעי לאשר את האותות של מחוון ראשי יחיד. אחת השיטות הטובות ביותר היא לחפש הבדל בין מחיר למומנטום כדרך למדוד את חוזקה של מגמה. סטיית מומנטום היא מושג פשוט אך רב עוצמה בניתוח טכני.

לפיכך, האות לקנות או למכור יבוא ממדד ראשי שנבחר מראש. לאחר מכן יש לבדוק אם הסטייה בין המחיר לתנופה היא שורית או דובית.

זיהוי מגמות

סטייה שורית מעידה על מכירת יתר של השוק. המחיר יורד לשפל חדש, אבל מחוון המומנטום (או מתנד אחר) אינו עושה שפל חדשים.

הסתייגות דובית מעידה על קניית יתר של השוק. המחיר עולה לשיאים חדשים אבל המומנטום לא מצליח להגיע לרמות חדשות.

הדיכוטומיה הזו נותנתלסוחר רק רמזים מוקדמים להיחלשות במומנטום, מה שעלול להוביל לתיקון או היפוך מוחלט של המגמה. סטייה מתרחשת בשיא השוק, כאשר המחירים זזים יותר מדי וכמו קפיץ אמורים לחזור לרמה האמיתית.

לפיכך, די לעקוב אחר האות כדי לקנות את האינדיקטור הראשי, אם הוא מאושר על ידי סטייה שורית מהמומנטום. באופן דומה, יש לעקוב אחר אותות מכירה אם הם מאושרים על ידי סטייה דובית.

Divergence פועל במגוון מצבים, אבל במהלך מגמות חזקות זה יכול לתת אותות שווא רבים. כמו כן, אל תשתמש רק בכלי זה. הבנה של מה שקורה לאורך תקופה ארוכה עוזרת לעיתים קרובות לסנן תחזיות לא סבירות. מציאת רמות תמיכה והתנגדות ושימוש בהן כרקע יכול להגדיל את הסיכויים למסחר רווחי.

מומנטום של סטייה בדפוס הזיגזג

איך להשתמש במחוון המומנטום במקרה זה? המודל מבוסס על תיאוריית גלי אליוט. הוא מורכב משלושה גלים: ראשוני A, נסיגה ב', החזרת המחיר לפחות מ-100% מהקודם, והמשך C, שנע בכיוון ההתחלתי וחוצה לו.

כדי ליצור אסטרטגיית מסחר, עליך לקבוע את המגמה הכללית של השוק, למצוא תיקון דמוי זיגזג ולוודא שהמודל מתפצל. אם תאושר סטייה בין מחוון המומנטום למחיר, אזי אות הכניסה בפועל יתרחש בשבירה של קו המגמה המשתרע מ-תחילתו של גל A עד תחילת גל C. במקרה זה, יש לבצע את פקודת העצירה מחוץ לתנופה האחרונה שנוצרה לפני פריצת קו ה-AC. האזור בתחילת גל A נבחר כנקודת סגירת המיקום.

מחוון דחיסת דופק

לעתים קרובות שימושי לשלב אינדיקטורים שונים כך שההיבטים השונים שלהם ישלימו זה את זה. דוגמה לכך היא השילוב של מחוון המומנטום ומדידות התנודתיות ליצירת מחוון מומנטום סחיטה.

The Bollinger Band יוצרת מסדרון שמתרחב בתקופות של תנודתיות גבוהה ומצטמצם בתקופות של תנודתיות נמוכה. לחיצת פס מתרחשת כאשר התנודתיות מתכווצת לרמות נמוכות היסטורית. התיאוריה היא שמשהו משמעותי יבוא בעקבות תקופות כאלה.

עם זאת, מחוון להקות בולינגר אינו מציין את כיוון הפריצה. באסטרטגיית סחיטה מומנטום, מומנטום משמש כמדד לאן מועדות פני השוק.

לסיכום

בסך הכל, מחוון המומנטום הוא כלי שיהיה שימושי עבור מגוון רחב של יישומים. זה יכול לשמש הן לניתוח שוק המניות והן כאינדיקטור מומנטום בפורקס. הוא מספק שלושה אותות מסחר: 100 הצלבות, הצלבות ממוצע נע וסטיות.

הרבגוניות של המתנד פירושה גם שניתן ליצור בקלות מערכות מסחר שעובדות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. ככלל, עבור מחוון מומנטום, ככל שתקופת הזמן בשימוש קצר יותר, כך יותריותר רגיש. עם זאת, זה יוצר יותר אותות שקריים.

כמובן, אינדיקטור זה אינו הדרך היחידה למדוד את חוזקה של מגמה. ישנם אינדיקטורים רבים אחרים של תנועה.