כיצד להשתמש במחוון MACD בשוק המט"ח

2025 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2025-01-24 13:16

נוצר על ידי מנהל השקעות מוביל, סוחר מצליח ומחבר של פרסומים רבים ג'רלד אפל, מחוון ה-MACD, המבוסס על ההתכנסות-דיברגנציה של ממוצעים נעים (התכנסות ממוצעת / סטייה), הוא אולי הכלי הייחודי ביותר הכלול ב- כמעט כל פלטפורמת מסחר במט ח. אינדיקטורים של MACD ניתן לייחס בו זמנית גם למחווני מגמה וגם לאוסילטורים. הייחודיות של ה-MACD נעוצה בעובדה שהוא מסוגל לייצר אותות מסחר הן באזורי שוק מגמתיים והן במהלך תנועה הצידה (שטוחה). בנוסף, השימוש במדד זה מאפשר לקבוע את הכוח הפוטנציאלי של התנועה, כמו גם (בהסתברות מסוימת) שינוי אפשרי בכיוון השוק.

אינדיקטור MACD: description

כדי לבנות תרשימי MACD, משתמשים בשתי שיטות - ליניארית ובצורת היסטוגרמה.

MACD לינארי מבוסס על שלושה ממוצעים נעים, מתוכם רק שניים מוצגים בתרשים. מחוון ה-MACD עצמו הוא ההבדל בין שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים (ה-EMA עם תקופה קצרה יותר מופחת מה-EMAעם תקופה ארוכה יותר). על מנת להיפטר מתנודות אקראיות, נעשה שימוש בקו האות שנקרא, שהוא ממוצע נע פשוט (SMA). יתרה מכך, לבנייתו, לא נעשה שימוש בערכי המחיר, אלא בהפרש בין שני הממוצעים הנעים הללו, רק עם תקופה קצרה יותר. ערכי ברירת המחדל של EMA הם 12 ו-26, ועבור SMA - 9.

ניתן לשנות ערכי הגדרה. במקביל, עלייה בערכים (לדוגמה, 21, 50 ו-12) מונעת אותות שווא, אך אינה מאפשרת קביעה בזמן של תחילת תנועת השוק. הקטנת ההגדרות (לדוגמה, 6, 13 ו-5) הופכת את מחוון ה-MACD לרגיש יותר לשינויי מחירים, אך מובילה ליותר תוצאות חיוביות שגויות.

כדי להקל על זיהוי השינוי במרחק בין הקווים, נעשה שימוש בהיסטוגרמה, שהיא ההבדל בין הקו המהיר (MACD) לאיטי (אות). כאשר הקו המהיר נמצא מעל הקו האיטי, פסי ההיסטוגרמה נמצאים מעל קו האפס ולהיפך.

יש לציין שבפלטפורמת המסחר MT4 (MetaTrader-4), בניגוד ל-Rumus, מוצגים רק קו האות וההיסטוגרמה, מחוון ה-MACD עצמו אינו מוצג.

אותות מחוון MACD

קו MACD שחוצה את קו האות מלמעלה למטה הוא אות מכירה ברור. יחד עם זאת, מיקום פסי ההיסטוגרמה מתחת לקו האפס רק מחזק את האות הזה. אם קו ה-MACD חוצה את קו האות בכיוון מעלה, להיפך,הוא אות קנייה, והנוכחות של ההיסטוגרמה מעל קו האפס היא גם אות חזק לפתיחת פוזיציה ארוכה.

הופעת סתירה בין קריאת האינדיקטור לטבלת המחירים מצביעה על סטייה ("דובי" - אם שיא גבוה יותר של המחיר לא אושר על ידי גבוה MACD - או "שורי" כאשר נמוך נמוך יותר אושר) והוא סימן למגמות שינוי אפשריות.

חסרונות של מחוון MACD

1. הן מחוון הקו והן ההיסטוגרמה נותנים אותות שווא לעתים קרובות מאוד, במיוחד בתרשימים שעתיים ופחות. לכן, עדיף להשתמש בהם במסגרות זמן יומיות ומעלה.
2. כאשר נוצרים אותות מגמה, המחוון הליניארי מופעל באיחור משמעותי.
3. מכיוון שמחוון MACD מחשב את ההפרש בין שני ממוצעים נעים, ערך זה הוא מוחלט, לא יחסי. לכן, קשה להשוות רמות MACD על פני תקופות זמן ארוכות יחסית, במיוחד עבור אותם מכשירים שהשתנו באופן אקספוננציאלי.
4. קשה לקבוע רמות קניית יתר ומכירת יתר באמצעות MACD.

ועם זאת, מחוון MACD מוכר כאחד האינדיקטורים הטכניים המהימנים ביותר בשוק המט ח. האותות שלו די פשוטים להבנה ומאפשרים לך להעריך נכון את המצב הנוכחי ולבצע עסקה רווחית בזמן גם למתחילים.