ATR-indicator: תיאור ושימוש בפורקס

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

כפי שכולם יודעים, תנודתיות היא רמת תנודתיות המחירים. על מנת לקבוע את הסיכון האפשרי, עליך לדעת כל מה שקשור לאינדיקטור זה. על ידי ניטור רמת התנודתיות, אתה יכול לשים לב כיצד הערך של מטבע מסוים מתחיל להשתנות באופן דרמטי בפרק זמן מסוים. זה אומר שהרמה שלה גבוהה. אם המחיר לא משתנה הרבה, אלא נצפות רק תנודות קטנות, זה מעיד על תנודתיות נמוכה. כיצד למדוד את רמתו בצורה נכונה?

למטרה זו מפתחים תרשימים מיוחדים או מתנדים. בעזרתם תוכלו לעקוב אחר תנודות השוק בפרקי זמן שונים: הן במשך שבועות וחודשים, והן במשך שעות ואף דקות. לדוגמה, סוחרים משתמשים באופן פעיל בכלי כזה כמו ATR. מה זה ואיך זה עובד?

מהו ה-ATR ולמה הוא מיועד?

אינדיקטור הטווח האמיתי הממוצע, או ATR, פותח על ידי Welles Wilder במיוחד כדי לקבוע את התנודתיות של שינויים במחיר. מההתחלה הוא שימש בשוק הסחורות, שם מאפיין זה נפוץ יותר, אך כעת הוא נמצא בשימוש נרחב בקרב מט חסוחרים. בפורקס, לעומת זאת, הוא משמש רק לעתים רחוקות כדי להבחין בתנועות מחיר עתידיות. לעתים קרובות יותר, יש צורך רק כדי לקבל מושג על התנודתיות האחרונה על מנת להכין תוכנית מסחר עתידית. הגדרת עצירות ונקודות כניסה ברמות רווחיות כדי למנוע יציאות או היפוכים מהירים נתפסת כיתרון של מחוון זה.

מהות והבנה של טווח אמיתי ממוצע

ATR-אינדיקטור מסווג כ"מתנד", מכיוון שבתוצאות התצוגה העקומה נעה בין אינדיקטורים המחושבים על סמך רמת תנודתיות המחירים לתקופה שנבחרה. זה לא אינדיקטור מוביל מכיוון שהוא לא מציג שום דבר הקשור לכיוון המחיר. הערכים הגבוהים של התרשים מצביעים על כך שתיבות העצירה עשויות להיות רחבות יותר, כמו גם נקודות הכניסה. זה מונע מהשוק לנוע נגדך. על ידי קריאת ה-ATR, סוחר יכול להפעיל ביעילות אסטרטגיות העוקבות אחר רמות תואמות של תנועת מחירים.

אינדיקטור ATR: נוסחה

מחוון ATR הוא אינדיקטור גנרי הפועל בתוכנת המסחר Metatrader4, ונוסחת חישוב הרצף כוללת את השלבים הפשוטים הבאים: עבור כל תקופה שנבחרה, יש לחשב שלושה אינדיקטורים מוחלטים:

a) גבוה מינוס נמוך.

b) גבוה מינוס סגירת התקופה הקודמת.

c) סיום התקופה הקודמת מינוס נמוך.

TrueRange, או TR, הוא המקסימום מבין שלושת החישובים שלמעלה. מחוון ATR הואמתנד הפועל על בסיס מחוון הממוצע הנע לאורך התקופה שנבחר. הגדרה טיפוסית עבור אורך זה היא "14".

איך נראה המתנד הזה

תוכניות מחשב מבצעות את עבודת החישוב הדרושה ומשחזרות את מחוון ה-ATR בצורה של דיאגרמה.

Average True Range מורכב מעקומה תנודתית אחת. לדוגמה, במסחר עם צמד המטבעות GBP/USD, רצוי להגדיר את הטווח שלו בין 5 ל-29 נקודות. ב"פסגות" הנראות בעקומה, ניתן לראות חזותית את "פמוטים" מתרחבים בגודלם, מה שמעיד על חוזק העמדה בשוק. אם ערכים נמוכים נמשכים לפרק זמן מסוים, אז השוק מתגבש וניתן לחזות פריצה.

איך מוגדר התרשים?

הבנה כיצד פועל מחוון ה-ATR (נוסחת חישוב וכו') תאפשר לכם לשקול בפירוט כיצד נעשה שימוש במחולל זה בשוק המט"ח וכיצד לקרוא את האותות הגרפיים השונים שנוצרים בתרשימים. כיצד להשתמש ב-ATR בשוק המט"ח?

לדוגמה, ATR עם הגדרת תקופה של "14" יכול להיות מיוצג על תרשים של 15 דקות עבור צמד המטבעות GBP/USD. בתרשים זה, ATR יוצג כקו אדום. הערך של מתנד זה במקרה זה ישתנה בין 5 ל-29 "פיפס".

אינדיקטור ATR: איך להשתמש בו בפורקס?

מפתחנקודות ייחוס הן נקודות שפל או תקופות ארוכות של ערכים נמוכים. עדיף לעבוד עם אינדיקטור זה על פני מסגרת זמן ארוכה יותר, כלומר על בסיס יומי. עם זאת, ניתן להציב גם תקופות קצרות יותר וגם לסחור איתן יכול להיות מוצלח. הדבר היחיד שצריך לזכור הוא שמחוון ה-ATR מנסה לשדר תנודתיות במחיר, ואינו מדווח על הנחיות מחיר. המתנד משמש באופן מסורתי יחד עם מחווני מגמה או מומנטום אחרים כדי לקבוע עצירות ושולי נקודת כניסה אופטימליים.

שגיאות אפשריות

כמו בכל אינדיקטור טכני, תרשים ה-ATR לעולם לא יהיה אמין ב-100%. אותות שווא עשויים להתרחש עקב האיכות הפוגרת של ממוצעים נעים, אך אותות חיוביים נשארים עקביים למדי. בסך הכל, זה מאפשר לסוחרי פורקס לקבל מידע שימושי לביצוע עסקאות. יש לפתח ניסיון מסוים ביכולת לפרש ולהבין אותות ATR לאורך זמן. בנוסף, יש להוסיף לכלי זה כל אינדיקטור אחר. זה מומלץ כדי לאשר עוד שינויים אפשריים במגמה.

הבנת העקרונות לעיל תאפשר לך להמחיש מערכת מסחר פשוטה שניתן לבנות באמצעות מחוון ATR. הגדרתו כוללת את הפרמטרים לעיל חלקי תקופות.

ההיילייטס

סוחרי פורקס צריכיםהתמקדו בנקודות המפתח וההזדמנויות של ה-ATR, הכוללות את ה"פסגות" של נקודות השפל. כמו כל אינדיקטור טכני, בתרשים זה יש אחוז מסוים של שגיאות באותות שהוא מייצר. עם זאת, אותות המפורשים נכון יכולים להיות די עקביים ושימושיים.

מערכת המסחר שלהלן מיועדת למטרות חינוכיות בלבד. ניתוח טכני לוקח בחשבון התנהגות מחירים קודמת ובמקביל מנסה לחזות מחירים עתידיים. יחד עם זאת, ידוע שתוצאות העבר אינן ערובה לתוצאות עתידיות באותה פעילות בשוק. בהתחשב בהסתייגות זו, עליך לקרוא את הגרפים הבנויים. מחוון ATR של Gerchik כולל את הדברים הבאים. העיגולים הירוקים בתרשים ממחישים את נקודות הכניסה והיציאה האופטימליות, בעוד שהאליפסות מאותו הצבע מצביעות על פריצה או היפוך בלתי נמנע במגמת השוק הנוכחית. שימוש זה בניתוח ATR יעיל ביותר בשילוב עם הקווים הכחולים של מחוון RSI.

תנאים

מערכת מסחר פשוטה תיושם בתנאים הבאים.

מצא את נקודת הכניסה שלך כאשר ה-RSI יורד מתחת ל-"30" (הגבול התחתון של השורה) והוסף 25 "pips" (ערך ה-ATR צריך להיות "1.5X").

הגדר את מגבלת הקנייה ללא יותר מ-2-3% מהחשבון שלך.

מקם סטופ לוס 25 "pips" (עם ערך ATR של "1.5x") מתחת לערך שלך.

קבע את נקודת היציאה כאשר ה-RSI חוצה את הגבול העליון של קו "70" ומלווה בירידה בערך ה-ATR מהשיא הקודם.

שלבים "2" ו-"3" נחשבים לעקרונות ניהול סיכונים וכסף שיש להשתמש בהם במסחר. מערכת מסחר פשוטה זו יכולה לספק מסחר רווחי עבור 100 "פיפס". עם זאת, יש לזכור שהעבר אינו ערובה לעתיד. עם זאת, חקר הרצפים הוא המטרה שלך, וניתוח טכני ומחווני ATR יספקו לך בהצלחה את הנתונים האלה.