מהו מסחר בצמד?

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

מסחר בזוג נקרא לעתים קרובות מסחר במרווחים או ארביטראז' סטטיסטי. המונח מציע אסטרטגיה ללכידת חריגות. בנוסף, משתתף שעובד על הבדלים מהותיים במחירי המניות מקבל הטבה. אסטרטגיית ה"מסחר בזוג" פועלת אם השוק יציב. הפיתוח שלה מבוסס על הרעיון של חיפוש ניירות ערך בקורלציה. הסוחר מחשב את הרגע שבו המחירים מתפצלים, מנהל את הכספים העומדים לרשותו בקפידה רבה תוך הקפדה על כללי הכניסה והיציאה מהשוק. זה מאפשר לך להשיג רווחים טובים עם סיכון קטן יחסית. קיימת פלטפורמה מיוחדת לאוטומציה של מסחר זוגי ב-MICEX, המאפשרת לך להפוך את זרימת העבודה לקלה יותר, יעילה יותר.

עבודה: קשה אך קלה

כאשר עובדים עם שיטת המסחר בזוג (יודינה או אחרת), משתתף בשוק מוצא ניירות ערך בקורלציה. יש למכור מניות שמחירן יורד, ואת הכסף המתקבל יש להשקיע בניירות ערך אחרים. זהו למעשה גידור עצמי. לכן, ההיגיון הזה יעיל גם כששום דבר לא משתנה בשוק. מאמינים שאחד היתרונות העיקריים של מסחר זוגי בפורטס הוא עצמאות מתנאים חיצוניים.

בעת דירוג לאחורשוק המניות, שמחירו יורד, הופך למקור הכנסה. כאשר השוק עולה, ניתן להפיק רווחים באמצעות אותם ניירות ערך, שערכם עולה. אבל אתה צריך להבין שלכל המניות עם גישה זו יש צמד. כאשר אבטחה אחת מזוג צומחת, השנייה הופכת למקור לאובדן. עם גיבוש מוצלח של חבילת ניירות ערך, הרווח שמקבל הסוחר עולה באופן משמעותי על ההפסדים. יועץ מסחר זוגי עוזר לך לבחור את הסט הנכון לתיק שלך.

חיזוי ואמינות

שימוש באסטרטגיה זו כדי להרוויח כסף בשוק המניות הוא הדרך הטובה ביותר להרוויח כסף בסביבה שבה מניות נוטות לתנודות משמעותיות בערכן. מסחר זוגי סביר בפורקס הופך את המצב בשוק למצב צפוי, מה שאומר שקל יותר לחשוב על אסטרטגיה להרוויח כסף ולהשיג את הרווח שלך.

מסחר בזוג הוא שיטה ליצירת טווח מסחר צפוי עבור סוחר לפעול במינימום סיכון בתוך גבולות מסחר הדוקים. המאפיין המרכזי של האסטרטגיה הוא החיפוש אחר הזמן הנכון, כלומר, הטכנולוגיה לא מתאימה לאנשים עצבניים, חסרי סבלנות, לא מסוגלים לחכות לרגע הנכון. במידה מסוימת, מסחר בזוג דומה לפעולות של עכביש. אתה תהיה סבלני וקשוב מספיק - והשלל, הרווח יהיה שלך. אבל בשביל זה, תצטרך לחכות עד שמחיר נייר הערך יעבור את הערך הרגיל.

זה חשוב

כאשר מפתחים אסטרטגיית מסחר בפורקס משלך, חשוב מאוד שתהיהבסיס תיאורטי. בפרט, שיטות כמותיות ושיטות ניתוח במסחר בזוגות שונות למדי מאסטרטגיות אחרות.

בעת בחירה לטובת מסחר בצמד, המסחר אינו מתקיים במניות, כמו בגרסה הקלאסית, כאשר משתתף בשוק מצפה למכור את המניות הנרכשות במחיר חדש, וההפרש בין השערים נשאר ב הכיס של הסוחר. אבל מסחר בצמד ב-"Forts" כולל עבודה עם צמדי מניות, כלומר, האסטרטגיה שונה למדי מהגרסה הקלאסית.

האקראיות משתלטת על השוק

שוק ניירות הערך מתפתח באופן פעיל, וזה בולט במיוחד בשנים האחרונות. במשך עשור, שוק המט"ח ממש השתנה ללא הכר. אסטרטגיות שעבדו ללא רבב לפני 5-7 שנים מראות כעת חוסר יעילות מוחלט. שוק ניירות הערך המודרני הוא די כאוטי, ושינויים בו מתרחשים כמעט במקרה, כך שאפילו מומחים לא יכולים לחזות אותם מראש. יש תקופות של רגיעה בבורסה, אבל הן קצרות מכדי להמר עליהן. מחוץ ל"איי היציבות" הללו קשה לערוך תחזיות מדויקות. זו הייתה הסיבה לפופולריות של מסחר זוגי באופציות ובניירות ערך.

אם סוחר בונה אסטרטגיה על היכולת לחזות את התפתחות השוק, אם יבחר רק מניה אחת ויתרכז בה לחלוטין, יש סבירות גבוהה שהמשתתף במסחר בבורסה יסיים עם שום דבר. אנשים מנוסים אומרים שלעתים קרובות מתפתחים אירועיםבכיוון ההפוך כפי שצפוי. ספרים שונים שנכתבו עוד בשנות ה-90 של המאה הקודמת מוקדשים לנושא דומה. נכון, באותה תקופה, עם חוסר יציבות גבוהה, המצב היה צפוי, צפוי, מה שאי אפשר לומר על ימינו. הכלים שהוצעו באותן שנים איבדו את הרלוונטיות שלהם, והם הוחלפו במחווני מסחר זוגי, המאפשרים לך להרוויח כסף באמת באמצעות טכניקת מסחר זו בפורקס. מסחר בזוג מוכר על ידי אנשי מקצוע רבים כרלוונטיים ביותר מבין שיטות העבודה הקיימות בבורסה.

להסתכן או לא?

במוקדם או במאוחר כמעט כל סוחר מתמודד עם הדילמה הזו. כולם היו רוצים לקבל כסף דרך פורקס, אך יחד עם זאת כולם היו רוצים להימנע ממצבים מסוכנים, אך לא כולם חושבים שזה אפשרי. זה לא סוד שככל שהסיכון גבוה יותר, כך גדלה הסיכוי להרוויח, ועם סיכון מינימלי להון, הסוחר לא יקבל כלום. אבל זו העמדה הרשמית, בניגוד לה מסחר בצמד נוגד. כמובן שאי אפשר לבטל לחלוטין הפסדים, גם אם משתמשים בטכניקה זו, אבל אפשר יהיה למזער אותם.

מסחר בזוג הוא מערכת השקעות מסחר ניטרלית המבוססת על מספר (שניים או יותר) נכסים. מתחילים מאמינים שגישה זו זמינה רק ל"כרישי השוק", אך למעשה, ניתן להיעזר בטכניקה גם כאשר אין הון גדול לרשותכם. מסחר בזוג זמין לכל המעוניינים כבר כמה שנים.

תכונות בסיסיות

מהמה פירוש המושג "ניטרליות מגמה"? היא מניחה נוכחות של אסטרטגיה שאינה קשורה לדחפי מחיר. לכן, רווחים אפשריים הן עם עליית מחיר של נכס, והן עם ירידה. אבל רק תיק ניירות ערך מורכב היטב הופך לרווחי. הקלדת "כל דבר", אינך יכול לסמוך על הצלחה.

זיהוי מגמות הוא אחד הקשיים העיקריים להרוויח במט"ח. המערכת המתוארת אפשרה לעקוף אותה. בנוסף, מסחר בזוג מאפשר לך לעבוד עם שווקים שונים, אין התחייבות קפדנית לכיוון. זה הפך למקור לפופולריות כה גדולה של האסטרטגיה. אירועי 2008, שקיבלו את השם "המיתון הגדול" בספרות המתמחה, מילאו תפקיד משמעותי. התרגול הראה שמסחר בצמד מאפשר לך לחסוך הון גם מול נפילה בלתי צפויה בשוק.

אסטרטגיה: גישה נבונה

הבסיס למסחר בזוג, כאמור לעיל, הוא המתאם של ניירות ערך. התופעה עצמה הייתה בשימוש כבר יותר ממאה שנה, פשוט לא היה לה מונח מיוחד לפני כן. בפעם הראשונה במדע, המתאם משך את תשומת לבם של, באופן מוזר, ביולוגים, והמושג גובש עוד במאה ה-19.

הדפוסים שעליהם מתבסס מסחר בצמד הם מורכבים למדי מבחינת מתמטיקה וסטטיסטיקה. עם זאת, סוחר רגיל לא צריך להיכנס לג'ונגל כזה, חשוב להבין את עקרון העבודה. מתאם מראה עד כמה כמויות מסוימות קשורות זו לזו.(שתיים או יותר). זה הכי ברור כאשר נצפות שתי כמויות, ששינוי באחת מהן כרוך בהתאמה בשנייה.

גישה מדעית: האם זה חשוב או לא?

סוחר מתחיל עשוי להניח שיש קשר בין שתי מניות. יתרה מכך, על ידי בחינת הערכים המספריים, הוא עשוי להחליט כי קביעה זו הוכחה. אבל גישה זו נקראת "בעין" וכמעט תמיד מובילה לכישלון. מחקר מדעי לא מתבצע "בכל מקרה", דיוק וקביעות חשובים כאן. הסטטיסטיקה מציגה את המושג "תלות בקורלציה", ומכירה גם מספר נוסחאות לפיהן מחושבים מקדמי חיבור הכמויות.

נוסחה של Spearman נחשבת לאחת היעילות ביותר במסחר בבורסה. זה מורכב מפעולות פשוטות למדי, אבל יש הרבה מהן, מה שהופך את החישוב למשימה קשה. כדי שהסוחרים לא יצטרכו להתלבט על כך, פותח מחוון iCorrelationTable. זה מאפשר לך להעריך את הקשר של שני ניירות ערך או יותר מבלי להזדקק לנוסחאות מסורבלות.

לאחר ניתוח

באמצעות אינדיקטורים שפותחו על ידי מומחים המשתמשים בנוסחאות מורכבות, מסורבלות אך מדויקות, ניתן לחשב בקלות את התפתחות המצב לגבי ניירות הערך שנבחרו. אינדיקטור טוב לא רק ינתח את הזוג שניתן לו, אלא גם יספק למשתמש מטריצת יחסים מלאה. במקביל, סוחר יכול להגדיר את מרכיבי המטריצה באופן עצמאי כך שהמערכת מספקת את הנתונים השימושיים ביותר. אופטימיזציה של פרופיל העבודה, ואפילו בכלים פשוטים, מאפשרת זאתלהשתלט על העבודה בשוק מהר יותר, ובעתיד - לצמצם את הזמן המושקע.

הפופולריות של אינדיקטורים אינה מקרית. הם הכרחיים למסחר בזוג, וזה, בתורו, רווחי בכל השווקים. לכן, ניתן לנתח לא רק מכשירי מסחר במט ח, אלא גם מניות של חברות ו-CFDs אחרים.

שוק המט"ח: איך לעבוד?

כאשר בוחרים נכסים לעבודה בשוק המט ח, משתמשים לרוב עוצרים בצמדים המורכבים מדולרים אמריקאים, לירות בריטיות, אירו, פרנק שוויצרי. מומחים מנוסים מציעים גם להקדיש תשומת לב מיוחדת למטבעות הספציפיים הללו. ההיגיון הוא כדלקמן: לכסף המצוין יש מערכת יחסים ברורה למדי, מה שאומר שזה מספיק רק כדי לפתוח פוזיציה צולבת, ואתה כבר יכול לעבוד. בגרסה הקלאסית הם משלבים יורו ודולרים, דולרים ולירות, או יורו ודולרים, דולרים ופרנקים.

בואו נדמיין את המצב הבא. סוחר מסוים שם לב שיש צמד מטבעות מחוברים והדינמיקה של הקורס מתפצלת. נניח שהשינויים הם כאלה שהם מעוררים קנייה של צמד יורו ודולרים ומכירת צמד לירה ודולר. ההתכנסות של ציטוטים היא כזו שכמו שזה נראה, אתה יכול להרוויח כסף טוב על זה. אם העסקאות בנפח זהות, אז הסוחר בעצם מבצע הימור סינטטי על העלייה בצמד האירו-פאונד. מסחר בצמד הופך חסר טעם.

בעיות ותכונות

מדוע הסוחר מתמודד עם קשיים כאלה בדוגמה המתוארת? קודם כל, אנחנו מדברים על סיכונים. העסקה היאשמשתתף בשוק המט ח מתמודד למעשה עם שער צולב תנודתי. בנוסף, הפעולה כוללת שלבים נוספים. למעשה, קל יותר פשוט לקנות או למכור צמדי מטבעות אירו-פאונד. לכל DC יש את האפשרות הזו.

כמעט כל קורס פורקס המשמש כיום פועל באותה צורה. לכן, בעת בחירת צמד מטבעות, עליך לנתח את הנכסים של פלטפורמות מסחר שונות.

לדוגמה

אחת הדוגמאות הפשוטות והממחישות ביותר היא הקשר בין שער הרובל ומחירי הנפט. אומדן המתאם הוא בערך -0.97, בעוד שהמינוס מראה שהמרכאות נעות בכיוונים שונים. אם אתה הולך לעבוד עם זוג רובל ושמן, סוחר חייב לזכור שהשינוי בעלות הנפט בא קודם. אם ננתח את השינויים בשער החליפין של הרובל, תבחין שהם משכפלים כיצד השתנו מחירי "הזהב השחור". ברגע שנושא האנרגיה הופך זול יותר, גם הרובל מאבד את מחירו, והוא פועל בכיוון ההפוך.

בנוסף ליחס בין הרובל למחירי הנפט, אנליסטים עוקבים אחר הקשר בין שערי הנפט והדולר. מערכות היחסים בתוך הזוגות הללו לרוב אינן תואמות. זה נובע מהכלכלה העולמית, מההתנהגות של הפד, הבנק של רוסיה.

המשימה של הסוחר היא לנחש את הרגע שבו הסטיות מסתכמות לטובתו. חריגות לא נמשכות זמן רב, מה שאומר שחשוב להתעדכן.

גורמים משמעותיים

הסיבות שמערערות את המחירים של צמדי מטבעות שונות מאוד. על ידי בחירת אובייקטהרווחים, על הסוחר לדעת בבירור מה משפיע על התעריפים, ורק במקרה זה הוא יוכל לזהות במהירות את הרגעים שבהם ירוויח עם אסטרטגיית המסחר בצמד.

במיוחד, ביחס לדוגמה המתוארת, אירועים משמעותיים יהיו תקופות שבהן חברות גדולות משלמות מסים, מוכרות תמורה במטבע חוץ, וכן ימים שבהם משלמים חובות תאגידים חיצוניים. בשלב זה, הביקוש למטבע של מדינה אחרת ממפעלים רוסים הולך וגדל. ברגע שההסדר יסתיים, מצב השוק יתייצב.

אתה יכול להרוויח כסף על מסחר בצמד אם אתה קולט את התנודות בשערי החליפין הקשורים להצהרות של הבנק המרכזי, הפד ומבנים משמעותיים אחרים. להחלטות השערים של הבנק המרכזי יש השפעה מסוימת גם על המצב בבורסה.