סטיות והתכנסות במט"ח: מושג וסוגים

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

האם תרצה ללמוד כיצד לסחור בדיברגנציה באופן מקצועי? סוחרים רבים משתמשים בהבדל בין MACD, Stochastics, RSI והמחיר בצורה די מוצלחת.

מסחר בדיברגנציה הוא קריטי להרבה מערכות רווחיות שסוחרים משתמשים בהם.

מהי סטייה?

ההתבדלות בטבלאות המסחר היא שפעולת המחיר שונה מהקריאות של אינדיקטורים שונים כמו MACD, Stochastic, RSI וכו'. הרעיון הוא שהדיברגנציה מראה ירידה במומנטום שעדיין לא באה לידי ביטוי במחיר, אבל זה יכול להיות אינדיקטור מוקדם להיפוך.

ההתבדלות נקבעת בצורה המדויקת ביותר על ידי אינדיקטורים טכניים של מט ח כמו:

• MACD;
• RSI.

שימוש יעיל במערכת מסחר סטייה יכול להיות אחד הכלים הטובים ביותר לחזות את המצב ולהשיג תוצאות מסחר אפקטיביות.

סטייה עשויה להיות אחד האינדיקטורים הטובים ביותר לחזות כיצד השוק עשוי להתנהג בעתיד הקרובתקופות, ובכך לתת למשקיע את ההזדמנות לקבל את החלטות המסחר המושכלות ביותר. אז איך מתבצע מסחר סטייה בפורקס?

סקירה של סטייה והתכנסות במחירי המט"ח

כפי שכבר הגדרנו לעיל, סטייה היא כאשר המחיר של נכס והקריאות של האינדיקטורים הנחשבים נעים בכיוונים מנוגדים.

כדי להגדיר מהי סטייה, בוא נשתמש בדוגמה אחת. בואו ניקח בחשבון מצב שבו מחירי השוק עולים, בעוד קריאות של אינדיקטור טכני יורדות. במקרה זה, הסוחר יעמוד בפני מומנטום יורד ולפיכך סימנים של היפוך מגמה. המחיר והאינדיקטור הטכני שונים ולכן הסוחר עשוי לבחור למכור עבור רווח מקסימלי.

Convergence

אבל מלבד הסטייה של המחיר והאינדיקטור, הנקראת סטייה, ישנה גם תופעה הפוכה של השוק. תופעה זו, הנקראת התכנסות, מרמזת, להיפך, על התכנסות המחיר וקריאה של המדד שנבחר.

מהי התכנסות? זה כאשר מחיר הנכס וקריאות האינדיקטור מתכנסים ונעים באותו כיוון. התכנסות היא אינדיקטור רב עוצמה עבור כל הסוחרים. התכנסות, כפי שהשם מרמז, היא כאשר שני אינדיקטורים או יותר או התקני ניתוח אחרים הולכים באותו נתיב.

מהי התכנסות ניתן לראות בדוגמה, נניח מצב שבו מחירי שוק ואינדיקטור טכני מראים מגמת עלייה. בְּבמקרה זה, הסוחרים מתמודדים עם המשך המומנטום וקיים סיכוי גבוה שהמגמה תימשך. אז, כאן המחיר והאינדיקטור הטכני מתכנסים (כלומר הולכים באותו כיוון), והסוחר יכול להימנע ממכירה מכיוון שהמחיר צפוי לעלות.

יש כמה סוגי התכנסות הנפוצים ביותר בשוק המט ח.

• אינדיקטור התכנסות עם פעולת מחיר. זוהי ההתכנסות הפשוטה ביותר, אך אולי החשובה ביותר לצפייה, מכיוון שהיא יכולה להשפיע על האסטרטגיה העוקבת או ההפוכה. ההתכנסות של המחוון עם פעולת המחיר פירושה שככל שהמחירים עוברים לרמה חדשה, גם האינדיקטור הופך לחדש.
• התכנסות של אינדיקטורים. מדי פעם האינדיקטורים יתכנסו. זה קורה בדרך כלל תוך מספר ימים ובדרך כלל מכונה פשוט "אישור" שכן מחוון אחד מאשר אחר.
• התכנסות של מסגרת זמן. לעתים קרובות מדי אות טוב נכשל כי לא נלקחת בחשבון מסגרת הזמן. במהלך פרק זמן אחד, מגמה אחת יכולה לעלות על מגמה אחרת מכיוון שגל נכנס אחד מציף אחר כאשר הזרימה נדבקת.

לכן, סטייה והתכנסות במט ח, הפועלות ככלי של כל אסטרטגיה, מתמקדות באותם כלים.

סוגי ההתכנסות לעיל הם לא רק אישורי אותות חזקים, אלא גם דרכים מצוינות למצוא עסקאות. ברגע שסוחר יתחיל לזהות אותם, הוא יוכלמצא אותם בכל תרשים או מסגרת זמן שתבחר.

כאשר לומדים את המערכת, יש צורך לזהות ולהדגיש את מרכיבי הסטייה.

1. שינוי כלפי מעלה - סטייה שורית.
2. למטה – סטייה דובית.

דיברגנציה רגילה

הסתייגות קלאסית (רגילה) במסחר במט ח היא כאשר פעולת המחיר מגיעה לשיאים גבוהים יותר או לשפל נמוך יותר, אך המחוון בו נעשה שימוש נשאר זהה.

זהו סימן חשוב לכך שהמגמה מגיעה לסיומה ויש לצפות להיפוך מגמה. לפיכך, אסטרטגיית סטיית המט ח מבוססת על זיהוי הסתברות כזו לשינוי מגמה וניתוח לאחר מכן כדי לזהות היכן ובאיזה עוצמה שינוי כזה יכול להתרחש.

סטיה דובית קלאסית היא מצב שבו יש מגמת עלייה עם עליות גבוהות בו-זמנית בפעולת המחיר, שנותרה מתנד לא מאושר.

באופן כללי, מצב זה ממחיש מגמת עלייה חלשה. בתנאים אלה, המתנד יכול להגיע לגבהים נמוכים יותר או להגיע לפסגות כפולות או משולשות (לרוב זה נכון לאינדיקטורים לאורך תקופה ארוכה). במצב זה, אסטרטגיית הסטייה צריכה להיות הכנה לפתיחת פוזיציה שורט, שכן יש איתות למגמת ירידה אפשרית.

סטייה שורית קלאסית מעידה שבמגמת ירידה, פעולת המחיר גורמת לשפל נמוך יותר, דבר שאינו נתמך על ידי האינדיקטור. במקרה זה, הסוחר עומד בפני מגמת ירידה חלשה.

המחוון יכול לדרוך לרמות נמוכות גבוהות יותר או לתחתית כפולה או משולשת (דבר שכיח יותר באינדיקטורים הקשורים לטווח כמו RSI). במקרה זה, האסטרטגיה השונה בפורקס צריכה להיות להתכונן ליציאה כל עוד יש אות למגמת עלייה אפשרית.

בניגוד לסטייה קלאסית, סטייה נסתרת קיימת כאשר המתנד מגיע לשפל גבוה או נמוך יותר בזמן שפעולת המחיר נשארת זהה.

התבדלות נסתרת

בתנאים אלה, השוק חלש מדי עבור היפוך סופי, ולכן מתרחש תיקון לטווח קצר. לאחר מכן, מגמת השוק הרווחת מתחדשת ומכאן המגמה נמשכת. סטייה נסתרת בפורקס יכולה להיות דובית או שורית.

התרחקות דובית נסתרת היא מצב של סטייה במסחר שבה מתרחש תיקון במהלך מגמת ירידה והמתנד יורד לרמה נמוכה בעוד פעולת המחיר לא עושה זאת, הוא נשאר בשלב תגובה או איחוד. זה מצביע על כך שמגמת הירידה עדיין חזקה ותתחדש בקרוב. במקרה זה, עליך להחזיק אוללכת קצר.

סטיה שורית מוסתרת היא סטיית מסחר במסחר שבה מתרחש תיקון במהלך מגמת עלייה והמתנד עושה שיא גבוה יותר בעוד פעולת המחיר לא עושה זאת, ונשאר בשלב תיקון או איחוד. האות כאן אומר שמגמת העלייה עדיין חזקה והיא צפויה להתחדש בקרוב. במצב זה, עליך להחזיק או לפתוח עמדה ארוכה.

התבדלות מוגזמת

ההבדל המהותי בין סטייה מוגזמת לקלאסית (רגילה) הוא שכאן דפוס תנועת המחיר יוצר שני עליונים או תחתונים, והגבוהים או הנמוכים המתאימים נמצאים בערך באותו קו. במקביל, המחוון הטכני מציג את החלק העליון או התחתון המתאימים בכיוון הנראה בבירור למעלה או למטה.

התבדלות דובית מוגזמת היא כאשר המחיר יוצר שני פסים על אותו קו בערך (עם כמה סטיות ממש קטנות) בעוד שהאינדיקטור הטכני מתפצל ויש לו מיקום עליון שני ברמה נמוכה יותר. במצב זה, יש אות מגמת ירידה מתמשך והאפשרות הטובה ביותר היא להחזיק או לפתוח פוזיציה שורט חדשה.

סטיה שורית מוגזמת מתרחשת כאשר המחיר עושה שתי תחתיות באותה שורה, בעוד שהאינדיקטור הטכני מתפצל ויש לו תחתית שנייה ברמה גבוהה יותר. במקרה זה, יש אות המשךמגמת עלייה, והבחירה הטובה ביותר היא להחזיק או לפתוח פוזיציה ארוכה חדשה.

כפי שתואר לעיל, ישנם כמה סוגים של הבדלים בשוק המט ח, כגון:

1. דיברגנציה רגילה או, במילים אחרות, קלאסית.
2. התבדלות נסתרת.
3. סטיה מוגזמת.

אינדיקטורים למציאת סטייה

סטיה והתכנסות במט ח מזוהה על ידי כמה אינדיקטורים המשמשים סוחרים רבים. הנפוצים ביותר הם:

• MACD (MACD) הוא אינדיקטור סטייה במט"ח המבוסס על הערכת ממוצעים נעים אקספוננציאליים של אינדיקטור טכני למשך 26, 12 או 9 ימים. ההיסטוגרמה של MACD חושפת את אותם רגעים שבהם המחיר יוצר תנודה כלפי מעלה או מטה. למעשה, מצב זה ממחיש את הפער בין המחיר למומנטום. MACD הוא מחוון סטייה די קל לשימוש.
• RSI (RSI) הוא אינדיקטור סטייה במט"ח המבוסס על הערכת החוזק הפנימי של מניה ולאחר מכן השוואת ממוצעים. השימוש בתרשים RSI דומה לשימוש בהיסטוגרמת MACD, והמשימה העיקרית כאן היא לזהות את הרגע שבו המחיר ומחוון ה-RSI מתחילים להתפצל. זה עשוי להיות האינדיקטור הטוב ביותר לסטייה במט"ח עבור סוחרים המסוגלים לבצע ניתוח טכני בסיסי.
• האינדיקטור הסטוכסטי משמש במסחר סטייה כאינדיקטור לכמות התנועה בהתבסס על אומדן של מחיר הסגירה של מניה וההשוואה שלה לטווח המחירים של מניה כזו לתקופה מסוימת. סכימת השימוש בו זהה לחלוטין לשני האינדיקטורים הקודמים.

מסקנה

אינדיקטור סטיית המט ח יכול להיות כלי חשוב לסוחרים לזהות אותות לשינוי מגמה לטווח קצר. סטייה והתכנסות בפורקס, עם השימוש המיומן והיעיל בהן, יכולות למקסם רווחים באופן משמעותי ולהפחית הפסדים. כדאי לפתח אסטרטגיית סטייה משלך, ואז תוכל לראות באיזו יעילות היא פועלת.

איך לסחור עם סטייה?

התרשימים למטה מציגים כמה דוגמאות טובות לאופן המסחר כאשר האינדיקטורים והמחירים שונים. הגורם המרכזי שמפריד בין איש המקצוע לסוחר הממוצע הוא שהמקצוענים משלבים את אסטרטגיית המסחר שלהם עם סטייה ואסטרטגיות מסחר רווחיות אחרות.

בכל הדוגמאות הכלולות במאמר זה, סטייה שורית מסומנת בירוק והסטה דובית מסומנת באדום. הדוגמה הראשונה, הסטייה של מחוון ה-MACD, יכולה להתרחש בין המחיר לבין קו ה-MACD (כחול) או ההיסטוגרמה (אפור). האיור שלהלן מציג מספר דוגמאות כיצד לסחור בסטיית MACD. הדוגמה הראשונה היא סטייה שורית.

נוצרת דפוס שורי במחיר נמוך יותר בעוד קווי ה-MACD הגיעו לתחתית כפולה. למרות שדפוס החראמי חלש יחסית בפני עצמו, השילובסטיות MACD מוסיפות חוזק לדפוס, בעוד שתבנית ה-harami מספקת נקודת מיקוד ממוקדת לייזר לסחר בהתבדלות MACD.

שתי הדוגמאות הבאות (למעלה) מציגות הבדלים דוביים בהיסטוגרמה MACD. ראשית, המחיר הוכפל וההיסטוגרמה עשתה שיאים נמוכים יותר. אז המחיר עשה שלושה שיאים גבוהים רצופים בעוד ההיסטוגרמה עשתה שלושה שיאים נמוכים רצופים. בשני המקרים, סופקו תמונות דוביות, שעזרו למצוא את הזמן.

שתי הדוגמאות הראשונות של סטייה סטוכסטית דובית מלוות בדפוסי פמוטים בולעים, מה שעוזר לבחור נקודת כניסה בסבירות גבוהה. עם זאת, בדוגמה האחרונה לא היה תבנית פמוט בגובה השני או השלישי, כך שהסוחר עלול לפספס אותה.

התרשים האחרון (למעלה) מציג כמה דוגמאות כיצד לסחור בסטייה ב-RSI. ללמוד כיצד להוציא פערי RSI יכול להיות מסובך. ייתכן שתבחין שקו ה-RSI קופץ למעלה ולמטה לא מעט, כך שזה לא מספיק לבסס את המסחר השונה ב-RSI שלך על שיא או שפל של RSI.

סוחר חייב להבטיח שהשיאים או הנמוכים המשמשים לסטייה ב-RSI תואמים לשיאים או לשפלים שונים במחיר. אותו הדבר קורה כאשר סוחרים בסטוק MACD, Stochastics או RSI, אבל הבעיה בולטת יותר עם RSI.

דוגמה ראשונההסטייה בתרשים שלמעלה היא סטייה שורית ב-RSI שגררה אחריה דפוס פמוט חראמי שורי. לאחר מכן מופיעה דוגמה לסטייה דובית ב-RSI המלווה בדפוס פמוט מוקפץ תואם.

מסקנה

דיברגנציה והתכנסות בפורקס הם כלים רבי עוצמה בניתוח טכני. יש להתייחס לאותות סטייה רק כסימנים להזדמנויות מסחר ולא כאותות קנייה או מכירה בפני עצמם. אנשי מקצוע תמיד משלבים אותות מסחר אחרים עם סטייה כדי להשיג יתרון בשוק.

מסחר מוצלח הוא מסחר שמביא החלטות מסחר טובות יותר מ-95% מהסוחרים האחרים. זה דורש מערכת מסחר רווחית, משמעת נפשית רבה וניהול כספים ללא דופי. אסטרטגיית מסחר סטייה עבור MACD, Stochastic או RSI יכולה לספק את היתרונות שאתה צריך.