אי ודאות וסיכון בקבלת החלטות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

ניהול ארגוני, כמו גם, למשל, משימות מדינה בעלות אופי סוציו-אקונומי, יכולים להתבצע תוך התחשבות באי הוודאות והסיכונים הנוכחיים. מה הספציפיות שלהם? כיצד ניתן לחשב אותם?

מהי המהות של אי-ודאות וסיכונים?

קודם כל, שקול את המושג סיכון ואי-ודאות, כיצד ניתן לפרש מונחים אלה בהקשרים מסוימים.

סיכון מקובל להבין כהסתברות להתרחשות של אירוע שלילי או לא רצוי. למשל, אם עסקינן עסקי, ייתכן שמדובר בשינוי בתנאי השוק כך שתוצאות הפעילות הכלכלית של המיזם יהיו רחוקות מלהיות אופטימליות.

אי-ודאות מובנת כחוסר היכולת לחזות באופן מהימן התרחשות של אירוע, ללא קשר למידת הרצוי שהוא עשוי להיות. אבל, ככלל, אי ודאות וסיכון נחשבים בהקשר של הופעת תנאים שליליים. המצב ההפוך - כאשר אי אפשר לחזות את הופעתם של גורמים חיוביים, נתפס די נדיר כלא ודאי,שכן במקרה זה אין צורך לקבוע את טקטיקת התגובה לגורמים הרלוונטיים. בעוד בתרחישים שליליים, בדרך כלל יש צורך בטקטיקות כאלה. זאת בשל העובדה שבתנאים של אי ודאות וסיכון ניתן לקבל את ההחלטות החשובות ביותר – כלכליות, פוליטיות. בואו נבדוק כיצד ניתן לעשות זאת ביתר פירוט.

איך למזער אי ודאות וסיכונים?

אימוץ החלטות מסוימות בסביבה המאופיינת בחוסר ודאות ובסיכון מתבצע תוך שימוש במושגים הממזערים את הסבירות לטעויות או תרחישים לא רצויים שונים. גישה זו יכולה להיות יעילה במגוון מצבים.

אי-ודאות וסיכון טבועים אפוא בתחומים רבים של החיים המודרניים. גישות המשמשות במקרים שבהם יש צורך למזער שגיאות בפעולות מסוימות יכולות להתבסס על:

- על זיהוי גורמים יציבים שיכולים להשפיע על המצב;

- על ניתוח המשאבים והכלים העומדים לרשות מקבל ההחלטות;

- על זיהוי גורמים זמניים ולא יציבים שיכולים גם להשפיע על המצב, אבל זה אפשרי רק בתנאים ספציפיים (גם אותם צריך לזהות).

בין התחומים שבהם המושגים הרלוונטיים המבוקשים ביותר הוא ניהול. ישנה נקודת מבט שבהקשר של ניהול עסק, אי ודאות היא סיכון ניהולי,ואחד המרכזיים שבהם. כאן אנו מוצאים אפוא גרסה נוספת של פרשנות המונח הנדון. בתחום הניהול נפוצים מאוד מושגים החוקרים את מהותם של סיכונים שונים. לכן, יהיה שימושי קודם כל ללמוד כיצד אי-ודאות וסיכונים נלקחים בחשבון בתהליך קבלת החלטות ניהוליות בארגון.

ניהול עסק תחת אי ודאות וסיכון

הגישה הבאה נפוצה בעסקים כדי להתגבר על השלכות שליליות אפשריות בעת פתרון בעיות מסוימות.

קודם כל, מנהלים קובעים את רשימת החפצים שהתנהגותם עשויה להיות מאופיינת בחוסר ודאות ובסיכונים. זה יכול להיות, למשל, מחיר השוק של הסחורה או השירותים הנמכרים. בתנאים של תמחור חופשי ותחרות גבוהה, זה יכול להיות מאוד בעייתי לחזות באופן חד משמעי את מהלכו. מתגלה הופעת הסיכון לאי ודאות מבחינת הסיכויים לקבלת הכנסות על ידי החברה. עקב ירידת מחירים, ייתכן ששוויו לא יספיק כדי לשלם את ההתחייבויות השוטפות או, למשל, לפתור בעיות הקשורות לקידום המותג.

בתמורה, עלייה חדה באופן בלתי צפוי במחירים עלולה להוביל לצבירת כמות מופרזת של רווחים שנשארו בידי החברה. מה, אולי, במצב אחר - עם הדינמיקה השיטתית של קבלת הכנסות - ההנהלה הייתה משקיעה במודרניזציה של רכוש קבוע או בפיתוח שווקים חדשים.

לאחר שזוהה אובייקט המאופיין באי ודאות וסיכונים במונחים של פיתוח עסקי,מתבצעת עבודה לקביעת הגורמים המשפיעים על התנהגותו של אובייקט זה. אלו עשויים להיות נתונים המשקפים את יכולת השוק ואת דינמיקת המכירות עבור ארגונים הפועלים בפלח מסוים. זה יכול להיות מחקר של גורמים מאקרו-כלכליים, פוליטיים.

המושג סיכון ואי-ודאות, כפי שציינו בתחילת המאמר, יכול להיות קשור לתהליכים בתחומים שונים. לכן, ככלל, המגוון הרחב ביותר של גורמים נלקח כאן בחשבון. למשל, כאלה הקשורים למגזר הפיננסי. נלמד כיצד נבחנים תנאי אי הוודאות והסיכון במהלך קבלת ההחלטות על עסקאות כספיות שונות.

אי ודאות וגורמי סיכון במגזר הפיננסי

ציינו לעיל שמנהלי מיזם, כאשר מפתחים אלגוריתם לקבלת החלטות ניהוליות, לוקחים תחילה בחשבון אובייקט שיכול להתאפיין באי ודאות וסיכונים, ולאחר מכן הם מזהים גורמים שקובעים את הסבירות לתנאים שתחתיו הם יכולים לעבוד.

ניתן לעשות את אותו הדבר במהלך פתרון בעיות הקשורות לניהול פיננסי. בתחום העסקאות המוניטריות, האובייקט שעלול להיות מושפע מאי ודאות (סיכון הוא מקרה מיוחד שלו) הוא לרוב כוח הקנייה של ההון. בהתאם לתנאים מסוימים, זה יכול להגדיל או לרדת. לדוגמה, בשל האינפלציה בכלכלת המדינה, הפרש שער החליפין בהערכת המטבע הלאומי. מה, בתורו, יכולתלוי בתהליכים מאקרו-כלכליים ופוליטיים.

לפיכך, בתחום קבלת החלטות הקשורות לניהול כספים, ניתן לייצג את רמות אי הוודאות (סיכון - כפרט, שוב, המקרה שלו) ברמות שונות.

ראשית, ברמת אינדיקטורים מאקרו כלכליים (לדוגמה, דינמיקה של תוצר, מאזן סחר, אינפלציה), ושנית, בתחום האינדיקטורים הפיננסיים הבודדים (כאופציה, שער החליפין של המטבע הלאומי). גורמים בשתי הרמות קובעים מה יהיה כוח הקנייה של ההון.

לאחר זיהוי אובייקט המאופיין באי ודאות וסיכונים, כמו גם הדגשת הגורמים המשפיעים עליהם, יש צורך ליישם את המתודולוגיה ליישום מעשי של ההחלטה. לדוגמה - פותח על ידי מנהלי חברות או מומחים פיננסיים. ישנן מספר רב של גישות לכך. בין הנפוצים ביותר הוא השימוש במטריצת החלטות. בואו נלמד את זה ביתר פירוט.

מטריקס ככלי לבחירת החלטות בסיכון וחוסר ודאות

הטכניקה המדוברת מאופיינת בעיקר במגוון שלה. זה די אופטימלי לקבלת החלטות על אובייקטים המאופיינים בסיכונים כלכליים ובאי ודאות, ולכן ישים בניהול.

מטריצת ההחלטות כוללת בחירה של אחד או יותר מהם בהתבסס על ההסתברות הגבוהה ביותר של שרשרת הגורמים המשפיעים על האובייקט. לפיכך, הפתרון העיקרי נבחר - מחושב על קבוצה אחת של גורמים, ואם הם לא עובדים (או, להיפך, מתגלים כרלוונטיים), אזנבחרה גישה אחרת. מה שכרוך בהשפעה על האובייקט של גורמים אחרים.

אם הפתרון השני מתברר כלא האופטימלי ביותר, אז מיישמים את הבא, וכן הלאה, עד שמגיעים לבחירת הגישה הפחות רצויה, אך נותנת את התוצאה. היווצרות רשימת פתרונות - מהיעיל ביותר ועד לפחות יעיל, יכולה להתבצע בשיטות מתמטיות. לדוגמה, אלה הכוללים בניית גרף של התפלגות ההסתברות להפעלת גורם מסוים.

ניתן לחשב תיאורטית תנאי אי ודאות וסיכון באמצעות שיטות של תורת ההסתברות. במיוחד אם מי שעושה זאת עומד לרשותו נתונים סטטיסטיים מייצגים מספיק. בפרקטיקה של ניתוח כלכלי ופיננסי, נוצרו מספר רב של קריטריונים, לפיהם ניתן לקבוע את ההסתברות להפעלת גורמים מסוימים של אי ודאות וסיכונים. יהיה שימושי ללמוד כמה מהם ביתר פירוט.

קריטריונים לקביעת הסתברות בניתוח אי ודאות וסיכון

הסתברות, כקטגוריה מתמטית, מבוטאת בדרך כלל באחוזים. ככלל, זה לא ערך בודד, אלא שילוב שלהם - על סמך אילו תנאים לגורמים מעוררים נוצרים. מסתבר שנלקחות בחשבון כמה הסתברויות, והסכום שלהן הוא 100%.

הקריטריון העיקרי להערכת מידת ההסתברות להפעלת ודאיגורמים הנחשבים לאובייקטיביות. יש לאשר אותו:

- שיטות מתמטיות מוכחות;

- התוצאות של ניתוח סטטיסטי של כמויות משמעותיות של נתונים.

אידיאלי - אם נעשה שימוש בשני הכלים לזיהוי אובייקטיביות. אבל בפועל, מצב זה מתרחש לעתים רחוקות. ככלל, סיכונים כלכליים ואי ודאויות מחושבים עם גישה לכמות קטנה יחסית של נתונים. זה די הגיוני: אם לכל המפעלים הייתה אותה גישה למידע רלוונטי, אז לא הייתה תחרות ביניהם, וזה היה משפיע גם על קצב הפיתוח הכלכלי.

לכן, כאשר מנתחים סיכונים כלכליים ואי-ודאות, ארגונים צריכים לרוב להתמקד בהיבט המתמטי של חישוב הסתברות. ככל שהשיטות המתאימות של הפירמה יהיו מושלמות יותר, כך החברה תהפוך לתחרותית יותר בשוק. הבה נבחן באילו שיטות ניתן להשתמש כדי לקבוע את ההסתברות להיווצרות תנאים לפעולת גורמי ההתנהגות של עצמים, שביחס אליהם ניתן להבחין במצב של אי ודאות (סיכון - כמקרה מיוחד שלו).

שיטות לקביעת הסתברות

ניתן לחשב הסתברות:

- על ידי ניתוח מצבים טיפוסיים (לדוגמה, כאשר רק 1 מתוך 2 אירועים יכולים להתרחש עם ההסתברות הגבוהה ביותר, כאופציה: בעת הטלת מטבע, ראשים או זנבות נושרים החוצה);

- באמצעות התפלגות הסתברות (בהתבסס על נתונים היסטוריים אוניתוח מדגם);

- באמצעות ניתוח תרחישים של מומחים - במעורבות של אנשי מקצוע מנוסים המסוגלים לחקור את הגורמים המשפיעים על התנהגות האובייקט.

לאחר שהחלטתם על השיטות לחישוב ההסתברות במסגרת חישוב אי הוודאות והסיכונים, תוכלו להתחיל לקבוע אותה באופן מעשי. בואו נלמד כיצד ניתן לפתור בעיה זו.

איך לקבוע את ההסתברות לאירוע לא ודאי בפועל?

קביעה מעשית של ההסתברות להפעלת גורם המשפיע על אובייקט, המתאפיין באי ודאות וסיכונים, מתחילה בגיבוש ציפיות ספציפיות מהאובייקט המקביל. אם זהו כוח הקנייה של ההון, אז ניתן לצפות שהוא יגדל, יישאר באותה רמה או ירד.

המטרות של איש הכספים במקרה זה יכולות להיות, למשל:

- השקעת הון עם ירידה בכוח הקנייה במודרניזציה של רכוש קבוע;

- היווצרות על בסיס מזומן עם כוח קנייה יציב או הולך וגדל של נפחים נוספים של רווחים שנשארו.

נניח שהמממן מצפה שההון - מסיבות אינפלציוניות - בכל זאת יקטין את כוח הקנייה שלו, וכתוצאה מכך הוא יצטרך להיות מושקע במודרניזציה של הרכוש הקבוע. לפיכך, הסיכון (מידת אי הוודאות) במקרה זה הוא שבנכס נזיל יושקע כמות הון משמעותית, בעוד שכוח הקנייה שלו עשוי בניגוד לציפיות,להתבגר. כתוצאה מכך, החברה תקבל פחות רווחים שנשארו. המתחרים שלה, בתורם, יכולים להשתמש בהון שלהם בצורה יעילה יותר.

לאחר שהוחלט על הציפיות לגבי אובייקט המאופיין באי ודאות וסיכונים, יש צורך ללמוד את מכלול הגורמים המשפיעים על התנהגות האובייקט המקביל. אלה יכולים להיות:

- אינדיקטורים כלכליים של המדינה (כולל אינפלציה, שער החליפין של המטבע הלאומי, שכבר הזכרנו לעיל);

- המצב בשוק חומרי הגלם והכספים הנדרשים על ידי החברה (ביחס לעלות שלה מחושב כוח הקנייה של ההון התאגיד);

- דינמיקה של פריון הון (קביעת הסיכויים למודרניזציה של רכוש קבוע של החברה).

יתר על כן, באמצעות שיטות מתמטיות, החברה מחשבת את מידת ההשפעה הגדולה ביותר על האובייקט של גורמים מסוימים, ולאחר מכן היא קובעת את ההסתברות שכל אחד מהם יפעל.

לפיכך, עשוי להתברר כי עיקר הון החברה מושקע ברכישת חומרי גלם, חומרים וקרנות, בעוד שהם מיובאים בעיקר מחו ל. כתוצאה מכך, הצמיחה או הירידה בכוח הקנייה של כספי הארגון יהיו תלויים בעיקר בדינמיקה של המטבע הלאומי, ובמידה פחותה באינפלציה הרשמית.

מקורות לאי ודאות (סיכונים) במקרה זה יהיו בעלי אופי מאקרו-כלכלי. אז, שער החליפין של המטבע הלאומי מושפע, קודם כל, ממאזן התשלומים של המדינה,היחס בין הנכסים וההתחייבויות, רמת החוב הציבורי, היקף העסקאות הכולל באמצעות מטבע חוץ בעת התחשבנות עם ספקים זרים.

לפיכך, ההסתברות לאירוע לא ודאי - עלייה, שמירה על ערך יציב או ירידה בכוח הקנייה של ההון תחושב על ידי זיהוי הגורמים העיקריים המשפיעים על האובייקט הרלוונטי, קביעת התנאים להפעלת אלה גורמים, כמו גם ההסתברות להתרחשותם (אשר, בתורם, עשויה להיות תלויה בגורמים ברמה אחרת - במקרה זה, מאקרו-כלכליים).

קבלת החלטות מבוססת סיכון

לכן, למדנו כיצד ניתן לחשב את ההסתברות להתרחשות של תנאים להפעלת גורמים המשפיעים על התנהגות של אובייקט המאופיין באי ודאות וסיכונים. זה יהיה שימושי גם ללמוד ביתר פירוט כיצד ניתן לקבל החלטות מול אי ודאות וסיכון.

מומחים מודרניים מזהים את רשימת הקריטריונים הבאה שניתן להנחות אותם במסגרת משימות כאלה:

- הסתברות לצפייה באינדיקטורים הצפויים;

- סיכויים להשגת ערכים נמוכים וגבוהים במיוחד עבור האינדיקטורים הנבדקים;

- מידת הפיזור בין האינדיקטורים הצפוי, המינימום והשולי.

הקריטריון הראשון כרוך בבחירת פתרון שיישומו יכול להביא להשגת תוצאה מיטבית - למשל בנושא השקעת הון בפתיחת מפעל עבורהפקת טלוויזיה בסין.

אינדיקטורים צפויים במקרה זה יכולים להיות מבוססים על סטטיסטיקות היסטוריות או מחושבים (אך מבוססים, שוב, על ניסיון מעשי כלשהו של מומחים שמקבלים את ההחלטה). לדוגמה, למנהלים עשוי להיות מידע לפיו הרווחיות של הפקת טלוויזיה במפעל בסין עומדת על כ-20% בממוצע. לכן, כשהם פותחים מפעל משלהם, הם יכולים לצפות להחזר דומה על ההשקעה.

בתורו, הם עשויים להיות מודעים למקרים שבהם חברות מסוימות לא הגיעו לנתונים אלה, ויותר מכך, הפכו ללא רווחיות. בהקשר זה, מנהלים יצטרכו לשקול תרחיש כזה כמו רווחיות אפסית או שלילית.

עם זאת, למממנים עשויים להיות הוכחות לכך שחברות מסוימות הצליחו להשיג החזר של 70% על ההשקעה במפעלים סיניים. השגת המדד הרלוונטי נלקחת בחשבון גם בעת קבלת החלטה.

הסיכון (התוצאה של אי ודאות במקרה זה) בבחינת אפשרות השקעה בפתיחת מפעל בסין עשוי להיות היווצרות תנאים לפעולה של גורמים המשפיעים לרעה על האובייקט – רמת הרווחיות. אותם גורמים שיכולים להוביל לכך שהאינדיקטור המתאים יהיה שלילי. יחד עם זאת, תוצאה נוספת של אי ודאות עשויה להיות השגת רווחיות של 70%, כלומר נתון שכבר הושג בעבר על ידי עסקים אחרים.

אם הרווחיות השלילית הייתהמראה, באופן יחסי, 10% מהמפעלים שנפתחו בסין, הנתון של 70% יגיע ל-5%, והצפי - של 20% - נרשם על סמך תוצאות העבודה של 85% מהמפעלים, אז המנהלים בצדק יכולים לקבל החלטה חיובית לגבי השקעה בפתיחת מפעל לייצור טלוויזיות בסין.

אם תירשם רווחיות שלילית על סמך נתונים זמינים עבור 30% מהמפעלים, המנהלים יכולים:

- לנטוש את הרעיון של השקעה במפעלים;

- לנתח את הגורמים שעשויים לקבוע מראש ביצועים צנועים כל כך של השקעה בהפקת טלוויזיה.

במקרה השני, אי ודאות וסיכון בהחלטות ניהול ייחשבו על סמך מערכות חדשות של קריטריונים במונחים של ציפייה לאינדיקטורים אופטימליים, מקסימליים ומינימליים. לדוגמה, ניתן ללמוד את הדינמיקה של מחירי רכישה של רכיבים כאחד מגורמי הרווחיות. או - מדדי ביקוש בשוק שאליו מסופקות טלוויזיות המיוצרות במפעל בסין.

CV

לכן, החלטנו על המהות של תופעות כמו אי ודאות וסיכון בעסקים. הם יכולים לאפיין מגוון של חפצים. במגזר העסקי זה לרוב כוח הקנייה של ההון, הרווחיות, עלות המחירים של נכסים מסוימים.

סיכון נחשב לרוב על ידי חוקרים כמקרה מיוחד של אי ודאות. זה משקף את ההסתברות להשיג תוצאה לא רצויה או שלילית של כלפעילויות.

סיכון ואי-ודאות הם מושגים הקשורים קשר הדוק למונח "הסתברות" הקשור למתמטיקה. זה מתאים למערכת של שיטות המאפשרות לך לחשב אם הציפיות של מנהל, במקרה של עסק, או בעל עניין אחר, מוצדקות לגבי גורמים שיכולים להשפיע על אי הוודאות והסיכון בניהול העסק.