מהו ניתוח פרקטל

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

ניתוח פרקטל הוא מעין תפיסה אמנותית של אובייקט בגבולות של צורות גיאומטריות זהות.

לדוגמה, המארחת אופה פשטידה בתנור על תבנית מלבנית. המוצר המוגמר נחתך למלבנים זהים, המזכירים את הצורה של המוצר כולו. לחתיכות המנות יש את אותו צבע, טעם והרכב כמו לכל העוגה. שבר של פשטידה ופשטידה שלמה זהים בכל דבר. פאי חתוך יכול להיקרא פרקטל. כי השלם מורכב מחתיכות דומות.

ישות של האובייקט

עקרון הדמיון ישים במסחר בבורסה. מחירי מכשירי שוק נחשבים במסגרות זמן ארוכות וקצרות ומוצאים דמיון בולט בהתנהגות הגרף בדקות ובימים, למשל.

התיאוריה של ניתוח פרקטל נשמעה ברבע האחרון של המאה העשרים. המילה החדשה הוכנסה למדעי השוק על ידי המתמטיקאי בנואה מנדלברוט. החוקר החליף את המילה "רקורסיה", שהדביקה את השיניים, ב"פרקטל" הלטינית. מדען אמריקאי וצרפתי נתן לעולם הפיננסי דרך ללמוד על ידי פיצול מרווחי תצפית ברצף וחיפוש אחר סימטריה על תרשימי תנועה ארוכים וקצריםמחירים.

הבן את הגיאומטריה וזכה

פרקטל כמחוון מציג את המחיר המינימלי והמקסימלי במספר אי זוגי של תקופות של מרווח הזמן שנבחר. המספר הרציונלי של תקופות שהשתרש בפועל הוא חמש.

עבור שילוב של 5 נרות, פרקטל מצויר אם קבועה דמות סימטרית:

• לפרקטל הירוק "למעלה", שני הנרות האחרונים משמאל וימין של המרכזי מציגים את המחירים מתחת לגבוה;
• עבור פרקטל אדום למטה, זוג הנרות השמאלי והימני צריכים להופיע מעל הנמוך.

ניתן להגדיל את מספר הנרות בשילוב. ברור שבעבור 9 נרות, קבוצות הנרות משמאל ומימין מורכבות מארבע תקופות.

כאשר מונח על תרשים מחירים, פרקטל מסומן על ידי חץ קצר. הפרקטל "למעלה" מציג את עליית המחיר למקסימום בתקופת הזמן שנבחרה, והפרקטל "למטה" מציג את המינימום באותו מרווח זמן.

פרקטלים שיטתיים במסחר ב:

• סטנדרטי, כאשר הנר האמצעי מציין הגעה לקיצון אחד;
• לא סטנדרטי, כאשר הנר האמצעי משקף את שני הקצוות.

הופעתו של נר לא סטנדרטי מעידה על התנגשות אינטרסים בין מוכרים וקונים. השוק ברגע זה חייב לבחור באחד מכיווני התנועה.

יישום של ניתוח פרקטל

פירוק השלם למספרים דומים רבים משמש בתעשיות רבותידע, כגון:

• math;
• architecture;
• כלכלה ופיננסים;
• design.

המאמר שלנו מופנה לקורא בעל תחומי עניין בבורסה.

לכל סדרות המחירים יש תכונה של דמיון סטטיסטי. גרפים של דקות, שעה ויומיים עם פרקטלים נראים אותו הדבר כך שאם לא תכלול את הסימון של צירי הקואורדינטות, לא ידוע איזו תקופה נחשבת.

שיטות לניתוח פרקטל

מתמטיקה פרקטלית המבוססת על אלגוריתם ניתוח R/S משמשת לתיאור התפתחות המחירים של נכס חליפין והתחזית שלאחר מכן של תנועת המחיר בכל תקופות זמן.הערך חסר הממדים של יחס בין הטווח R של הפרמטר הנצפה לדלתא הסטנדרטית של תצפיות S – בסיס שיטת הניתוח המנורמל.

תוכל להעריך את עוצמת המגמה בטבלת הנכסים ואת רמת ההליכות האקראיות במחירים באמצעות שיטת ניתוח הטווח המנורמל עבור חריגה מהערך של 0, 5.

המשמעות של חישובים וקונסטרוקציות היא לקבוע את צבע הרעש האינפורמטיבי של השוק. האלגוריתם של השיטה כולל חישוב של מעריך Hurst H - מאפיין פרקטל של פרק הזמן המנותח - וכן את איכות הרעש:

• 0, 5±0, 1 – "רעש לבן"; כאוס של תקופת הזמן; תחזית אמון נמוכה;
• ≧ 0, 6 - "רעש שחור"; סדר של כאוס; חוזק מגמה; תחזית ביטחון גבוהה;
• 0, 3±0, 1 – "רעש ורוד"; אזור אנטי-התמדה - שינוי כיוון הצמיחה המצטברת לכיוון ההפוך:צמיחה בתקופות המוקדמות מסמנת ירידה בעתיד, ולהיפך, מגמת ירידה בעבר מגדילה את הסבירות לצמיחה בעתיד.

למסחר "ידני", אלו מבנים מכבידים מדי. נדרשת מתמטיקה מורכבת כדי לפתח רובוטים למסחר.

בתחום של צמדי מטבעות

בשוק המט ח, ניתוח פרקטל של הצמד מתאים ומבוקש עקב מחזורי מסחר גדולים.

כמובן, ההעדפות בבחירת סוחרי המטבע משתנות. אבל ללימוד כדאי ללמוד את הטבלאות של זוגות פופולריים:

• euro/dollar;
• פאונד/דולר;
• dollar/yen;
• euro/yen;
• דולר אוסטרלי/USD.

כדי לשים את ידך על זה, פתח חשבון הדגמה עם כל ברוקר. חבר את תוכנית המסחר והצג את הגרפים של צמדי המטבעות לחודש הנוכחי (יוני) על המסך כגליונות נפרדים. סמן כל תרשים בקווי פיבונאצ'י. חפש דפוסים אופייניים של חמישה פמוטים - פרקטלים למעלה ולמטה.

ביקורת יורו/ין

כאן, המטבעות של שתי מערכות התאחדו - אירופה ואסיה-פסיפיק. לכל מטבע יש גורמי השפעה משלו. המטבע היפני נסחר על פי נאומי משרד האוצר של יפן, על פי דו חות בנק טנקאן ועל הביקוש לציוד מתוצרת יפן, תוך התחשבות במכס ומכסות יבוא לצרכנים בצפון אמריקה.

למרות שרשימת הגורמים המשפיעים על שער האירו תארך חצי עמוד, המטבע של העולם הישן הוא יחידה מוניטרית מבוססת כוח למדי."יפני", להיפך, עושה תנועות חדות.

שינויים משמעותיים בין בתקופות מסחר קצרות מהווים סיכון מוגבר, מכיוון שלציטוט יש דיוק של שני מקומות עשרוניים. לשם השוואה: הקשר עם הרובל הוא בעל דיוק של שלושה מקומות עשרוניים, ובשילוב עם הפרנק השוויצרי הוא מגיע לחמישה מקומות עשרוניים.

אבל התנודתיות של הין במהלך היום הופכת את המסחר בצמד האירו-ין לרווחי. זמן הפעולה הפרודוקטיבי ביותר עבור טנדם זה הוא מ-9 בבוקר עד 10 בבוקר שעון מוסקבה. פלטפורמות אסיה ואירופיות פתוחות בשעה זו. בעת ביצוע הזמנה לקנייה או מכירה, אל תשכח את הסטופ לוס. בשיטת המסחר של הצמד, נרשם מקרה של שינוי מחיר של 600 נקודות במהלך מסחר אחד. דאגו להפקדה - שימו מגבלות על שינוי חד בשער.

אז, יורו/ין. כהמחשה - מסך ל-26 ביוני. מסגרת זמן לפי שעה. רמות מפתח: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 ו-123.40. הצמד יצר מגמת עלייה מקומית מאז 15 ביוני.

במקרה של התמוטטות הרמה של 125.07, המחיר יעבור לאיחוד בטווח של 124.54 – 125.87. זה לא נראה למעלה.

כשהמחיר יורד ל-124.06, יתכן תיקון עמוק עם מסחר בטווח של 123.81 – 123.40. עמוק יותר עדיין לא נראה.

יתרונות וחסרונות

היתרון של ניתוח שוק פרקטלים טמון בהחלתו על כל מכשיר:

• מניות ואיגרות חוב;
• goods;
• currencies;
• עתידים.

בכל מרווח זמן, אתה יכול לחפש ולפצל. אבל הדיוק של התחזית יורד עם ירידה בתקופה: התחזית בתרשימים היומיים מדויקת הרבה יותר מאשר בתרשימים של חמש דקות.

החיסרון הוא שהמחוון בפיגור. פרקטל נוצר רק לאחר הופעת נר בעקבות המינימום או המקסימום. כלומר, תיתכן תגובה שגויה לתנודתיות. השיטה הפרקטלית מתאימה ביותר לתקופות ארוכות כאשר נסיגות בלתי נמנעות אינן קריטיות עבור השחקן. אתה יכול להשתמש בהתאמה כדי לשנות את עוצמת הקול שלך. במרווחים קצרים, יהיה עליך להשתמש בנתונים בשילוב עם שיטות אחרות לבניית תחזית.

אפוקריפה של האבות והחברים

סוחרים מתחילים צריכים לקרוא את הספרים העיקריים בנושא ניתוח טכני.

הראשון ברשימה יהיה "(Un)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" מאת המתמטיקאים מנדלברוט ב' והדסון ר. זהו ה-ABC של ניתוח פרקטלים של שווקים פיננסיים. יש צורך לשכוח מהצורות הפשוטות של סלנג מסחר יומיומי לזמן מה. יפהפה, במקומות אפילו עם וינייטות, משפטים, הכותב מסביר בפירוט מה ולמה, איפה ולמה מועבר מהתיאוריה לפרקטיקה של המשחק.

לאחר שהכרת את היסודות של זיהוי פרקטלים בטבלת המחירים של כל מכשיר חליפין, עליך לדאוג למרכיב הפסיכולוגי של המסחר. ספר שני יעזור, שכותרתו איך לקנות נמוך ולמכור גבוה: מדריך למשקיע החכם. הסופר ניימן א.להגיד לך איך להתנגד ללחץ של קהל השוק; כיצד להגדיל את ההסתברות לתוצאה חיובית על ידי שליטה מפוכחת בדעה של עצמך; איך לצאת מהעוני ולשמור על בטחון המשפחה.

המדריך לסוחר השלישי נקרא Trading Chaos. הגדלת רווחים על ידי שיטות ניתוח טכני מאת הסוחרים שצוטטו בהרחבה ויליאמס ב' וגרגורי-ויליאמס ג'יי. הספר מוכיח שכאוס הוא הסדר הגדול ביותר במערכת מורכבת, כולל מציאות השוק.

להיפרד מהקוראים הסבלניים, בואו נוסיף: המתמטיקה היא ראש הסדר העולמי כולו. בעקבות רמות פיבונאצ'י, גלי אליוט ופרקטלים של מנדלברוט, מוחות מוארים צעירים ייצרו יותר מתאוריה אחת עבור מרחב השוק המתעורר.